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首页> 外文期刊>Revista Ingenierías Universidad de Medellín >LA VOLATILIDAD DE LA TASA DE INTERéS A CORTO PLAZO: UN EJERCICIO PARA LA ECONOMíA COLOMBIANA, 2001-2006
【24h】

LA VOLATILIDAD DE LA TASA DE INTERéS A CORTO PLAZO: UN EJERCICIO PARA LA ECONOMíA COLOMBIANA, 2001-2006

机译：短期利率的波动性：一项针对哥伦比亚经济的运动，2001-2006年

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Este artículo analiza diversas metodologías para la modelación de la volatilidad de la tasa de interés a corto plazo. Específicamente se analizarán los resultados que se obtienen a través de la especificación CKLS, heterocedasticidad condicionada y mixta. Los hechos estilizados ense?an que la mejor especificación para describir el proceso generador de la tasa de interés interbancaria en la economía colombiana para el período 2001-2006 es el modelo EGARCH. Se encuentra que las innovaciones positivas en la tasa de interés ocasionan una volatilidad 22,3% mayor que innovaciones negativas de la misma magnitud. Además, el proceso converge a una media no condicionada de 7,11% con una corrección diaria del 1,2%. Se encuentra que el modelo ofrece pronósticos relativamente sensatos a un plazo de tres meses.
机译：本文分析了短期利率波动建模的各种方法。具体而言，将分析通过CKLS规范获得的结果，包括条件和混合异方差。程式化的事实表明，描述2001年至2006年哥伦比亚经济中银行间利率的产生过程的最佳规范是EGARCH模型。结果发现，利率的正向创新导致的波动率比同等数量的负向创新高22.3％。此外，该过程收敛到无条件平均值7.11％，每天校正为1.2％。发现该模型可以提供三个月的相对合理的预测。

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