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Further Evidence on the Role of Ratio Choice in Hedge Fund Performance Evaluation

机译：比率选择在对冲基金绩效评估中的作用的进一步证据

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Prior research reports a remarkable homogeneity of hedge fund performance rankings produced by common risk-adjusted performance ratios. The paper at hand contributes to the discussion by studying the behavior of, and the relationship between these performance ratios over the time period from 1994 to 2010, and by validating the robustness of the findings for shorter sub-periods characterized by specific economic conditions. The results suggest that although the general result that most of the ratios considered provide very similar performance rankings is supported, the degree of their congruency varies over time.
机译：先前的研究报告指出，对冲基金的绩效评级在共同风险调整后的绩效比率中具有显着的同质性。本文通过研究1994年至2010年期间这些绩效比率的行为及其之间的关系，并通过验证以特定经济条件为特征的较短子时期的结果的稳健性，为讨论做出了贡献。结果表明，尽管支持大多数考虑的比率提供非常相似的性能排名的一般结果，但是它们的一致性程度随时间而变化。

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