• 主题
高级搜索  >
历史搜索 清空历史
首页> 外文期刊>The econometrics journal >On robust model selection within the Cox model
【24h】

On robust model selection within the Cox model

机译：关于Cox模型中的健壮模型选择

获取原文
获取原文并翻译 | 示例
           
页面导航
  • 摘要
  • 著录项
  • 相似文献
  • 相关主题

摘要

Model selection methods have shown to be useful in the process of econometric modelling. The paper studies robust Akaike-Schwarz type information criteria of model choice within the Cox model. The criteria are based on a smooth modification of the partial likelihood function. Apart from asymptotic results, a Monte Carlo study is presented, which shows the finite sample behaviour of the procedure under discrepancies from the Cox model. Analysis of a real unemployment data case is also included.
机译：模型选择方法已显示在计量经济建模过程中很有用。本文研究了Cox模型中模型选择的鲁棒Akaike-Schwarz类型信息准则。该标准基于对部分似然函数的平滑修改。除渐近结果外，还进行了蒙特卡洛研究，该研究显示了该过程在Cox模型差异下的有限样本行为。还包括对实际失业数据案例的分析。

著录项

相似文献

  • 外文文献
  • 中文文献
  • 专利
获取原文

客服邮箱：kefu@zhangqiaokeyan.com

京公网安备：11010802029741号 ICP备案号：京ICP备15016152号-6 六维联合信息科技 (北京) 有限公司©版权所有

  • 客服微信

  • 服务号