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【24h】

Bootstrap estimation of covariance matrices via the percentile method

机译：通过百分位数方法对协方差矩阵进行Bootstrap估计

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Consistency of the bootstrap second moments does not usually follow from the proofs of consistency of the distribution of the bootstrap. Here it is shown that the convergence of the bootstrap distribution to a normal variate implicitly defines a consistent estimator for the asymptotic second moments. The estimator is based on the L-estimation of the scale parameter of arbitrary linear combinations of the bootstrap sequence and uses Classical Minimum Distance techniques to impose the positive semi-definiteness restrictions.
机译：引导第二时刻的一致性通常不是从引导分布的一致性证明中得出的。此处显示自举分布到正态变量的收敛性隐含地定义了渐近第二矩的一致估计量。估计器基于自举序列的任意线性组合的比例参数的L估计，并使用经典最小距离技术施加正半确定性约束。

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