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Volatility transmission in regional Asian stock markets

机译：亚洲区域股市的波动传递

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This study aims to investigate the presence of volatility transmission among regional equity markets of Pakistan, China, India, and Sri Lanka. Moreover for developed countries, the stock indices of USA, UK, Singapore, and Japan have been considered. If countries of the same region have a long run relationship then chances of an optimum currency area increases whereas, a diversification strategy to reduce risk is not workable. Results among the developed and Asian countries show that volatility transmission is present between friendly countries of different regions with economic links. We also find some evidence of transmission of volatility between countries which are on unfriendly terms.
机译：这项研究旨在调查巴基斯坦，中国，印度和斯里兰卡的区域股票市场之间的波动传递。此外，对于发达国家，还考虑了美国，英国，新加坡和日本的股票指数。如果同一地区的国家有长期合作关系，则最佳货币区的机会就会增加，而降低风险的多​​元化战略却行不通。发达国家和亚洲国家之间的结果表明，在具有经济联系的不同地区的友好国家之间存在波动传递。我们还发现一些以不友好的条件在国家之间传递波动的证据。

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