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【24h】

A bound on the financial value of information

机译：信息财务价值的约束

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It is shown that each bit of information at most doubles the resulting wealth in the general stock-market setup. This information bound on the growth of wealth is actually attained for certain probability distributions on the market investigated by J. Kelly (1956). The bound is shown to be a special case of the result that the increase in exponential growth of wealth achieved with true knowledge of the stock market distribution F over that achieved with incorrect knowledge G is bounded above by the entropy of F relative to G.
机译：结果表明，在一般的股票市场设置中，每一位信息最多只能使所得财富增加一倍。实际上，J。Kelly（1956）研究的市场上的某些概率分布实际上就获得了与财富增长有关的信息。该边界被证明是一种特殊情况，其结果是，用真实的股票市场分布知识F实现的财富的指数增长比用不正确的知识G实现的财富的指数增长在上面受F相对于G的熵的限制。

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