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Assessing the uncertainty in central banks' inflation outlooks

机译：评估央行通胀前景的不确定性

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Recent research has found that macroeconomic survey forecasts of uncertainty exhibit several deficiencies, such as horizon-dependent biases and lower levels of accuracy than simple unconditional uncertainty forecasts. We examine the inflation uncertainty forecasts from the Bank of England, the Banco Central do Brasil, the Magyar Nemzeti Bank and the Sveriges Riksbank to assess whether central banks' uncertainty forecasts might be subject to similar problems. We find that, while most central banks' uncertainty forecasts also tend to be underconfident at short horizons and overconfident at longer horizons, they are mostly not significantly biased. Moreover, they tend to be at least as precise as unconditional uncertainty forecasts from two different approaches. (C) 2019 International Institute of Forecasters. Published by Elsevier B.V. All rights reserved.
机译：最近的研究发现，与不确定性的简单预测相比，宏观经济调查对不确定性的预测表现出一些缺陷，例如与水平有关的偏差和准确性较低。我们检查了英格兰银行，巴西中央银行，马盖尔·内姆泽蒂银行和Sveriges Riksbank银行的通胀不确定性预测，以评估央行的不确定性预测是否可能会遇到类似的问题。我们发现，尽管大多数中央银行的不确定性预测在短期内也往往缺乏信心，而在较长时期内则过于自信，但它们大多没有明显的偏见。而且，它们往往至少与两种不同方法的无条件不确定性预测一样精确。 （C）2019国际预报员学会。由Elsevier B.V.发布。保留所有权利。

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