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Mixed H_2/H_∞ filtering for Markov jump linear systems

机译：马尔可夫跳跃线性系统的混合H_2 /H_∞滤波

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We study in this work the mixed -filtering problem for Markov jump linear systems in a partial observation context. Rather than the Markov chain , we consider that only an estimation coming from a detector is available to the filter. We present a sufficient condition for the synthesis of a filter depending only on such that the estimation errors for the and filtering problems are bounded by given scalars. The robust mixed filtering considering that the transition and detection probabilities are uncertain, as well as the complete observation, cluster and mode-independent cases, are also studied. The results are given in terms of linear matrix inequalities and are illustrated by a numerical example.
机译：在这项工作中，我们研究了局部观测情况下马尔可夫跳跃线性系统的混合滤波问题。而不是马尔可夫链，我们认为只有来自检测器的估计可用于滤波器。我们提出了一个仅用于合成滤波器的充分条件，具体取决于这样的条件：和和滤波问题的估计误差受给定的标量限制。还研究了考虑过渡和检测概率不确定的鲁棒混合滤波，以及完整的观测，聚类和模式独立情况。结果以线性矩阵不等式给出，并通过一个数值示例进行说明。

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