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Interpretation of point forecasts with unknown directive

机译：用未知指令解释点预测

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Point forecasts can be interpreted as functionals (i.e., point summaries) of predictive distributions. We extend methodology for the identification of the functional based on time series of point forecasts and associated realizations. Focusing on state-dependent quantiles and expectiles, we provide a generalized method of moments estimator for the functional, along with tests of optimality under general joint hypotheses of functional relationships and information bases. Our tests are more flexible, and in simulations better calibrated and more powerful than existing solutions. In empirical examples, economic growth forecasts and model output for precipitation are indicative of overstatement in anticipation of extreme events.
机译：点预测可以被解释为预测分布的功能（即点摘要）。 我们基于时间序列预测和相关的实现来扩展用于识别功能的方法。 专注于国家依赖的量级和预期，我们为功能提供了一般性的估计器方法，以及在功能关系和信息基础的一般联合假设下的最优性测试。 我们的测试更灵活，模拟更好地校准，比现有解决方案更强大。 在经验的例子中，降水的经济增长预测和模型产量表明预期极端事件的夸大。

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