...
  • 主题
高级搜索  >
历史搜索 清空历史
首页> 外文期刊>Journal of applied statistics >The Kullback-Leibler autodependogram
【24h】

The Kullback-Leibler autodependogram

机译：Kullback-Leibler自相关图

获取原文
获取原文并翻译 | 示例
           
页面导航
  • 摘要
  • 著录项
  • 相似文献
  • 相关主题

摘要

The autodependogram is a graphical device recently proposed in the literature to analyze autodependencies. It is defined computing the classical Pearson -statistics of independence at various lags in order to point out the presence lag-depedencies. This paper proposes an improvement of this diagram obtained by substituting the -statistics with an estimator of the Kullback-Leibler divergence between the bivariate density of two delayed variables and the product of their marginal distributions. A simulation study, on well-established time series models, shows that this new autodependogram is more powerful than the previous one. An application to a well-known financial time series is also shown.
机译：自相关图是最近在文献中提出的用于分析自相关性的图形设备。为了指出存在滞后缺陷，定义了在各种滞后下的经典Pearson统计独立性统计。本文提出了通过用-统计量替换两个延迟变量的双变量密度与其边际分布的乘积之间的Kullback-Leibler散度的估计量而获得的该图的一种改进。对完善的时间序列模型进行的仿真研究表明，这种新的自相关图比以前的自相关图更强大。还显示了对著名的财务时间序列的应用。

著录项

相似文献

  • 外文文献
  • 中文文献
  • 专利
获取原文

客服邮箱：kefu@zhangqiaokeyan.com

京公网安备：11010802029741号 ICP备案号：京ICP备15016152号-6 六维联合信息科技 (北京) 有限公司©版权所有

  • 客服微信

  • 服务号