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Algorithm for constructing the efficient frontier of an investment portfolio

机译：构建投资组合有效边界的算法

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An algorithm for calculating the limiting (for large time values) efficient frontier of an investment portfolio with its assets given by stochastic differential equations is considered. The model also takes into account the influence of macroeconomic factors. What makes this algorithm special is that it uses only the simplest operations of linear algebra.
机译：考虑了一种计算投资组合的限制条件（对于较大的时间值）的有效边界的算法，其资产由随机微分方程给出。该模型还考虑了宏观经济因素的影响。该算法之所以与众不同，是因为它仅使用最简单的线性代数运算。

著录项

  • 来源
  • 作者

    Asekov A. Z.; Shamaev A. S.;

  • 作者单位

    Institute of Applied Mechanics, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russian Federation;

    Institute of Applied Mechanics, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russian Federation;

  • 收录信息 美国《科学引文索引》(SCI);美国《工程索引》(EI);
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 eng
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