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Optimal Enterprise Risk Management and Decision Making With Shared and Dependent Risks

机译：具有共享和相关风险的最优企业风险管理和决策

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Dynamic enterprise risk management (ERM) entails holistic decision making for critical corporate functions such as capital budgeting and risk management. The interplay across business divisions, however, is complicated due to their natural interactions through risk exposures that are shared and dependent across an intricate corporate structure. This article develops an integrated optimization framework via a copula-based decision tree interface to facilitate ERM decision making to meet the specified enterprise goal in a multiperiod setting. We illustrate our model and provide managerial insights with a case study for a financial services company engaged in both banking and insurance businesses.
机译：动态企业风险管理（ERM）需要针对关键企业功能（例如资本预算和风险管理）进行整体决策。但是，由于业务部门之间的自然互动是通过复杂的公司结构中共享和依赖的风险敞口进行的，因此各业务部门之间的相互作用非常复杂。本文通过基于copula的决策树界面开发了一个集成的优化框架，以促进ERM决策在多时期环境中满足指定的企业目标。我们以从事银行和保险业务的金融服务公司为例，说明了我们的模型并提供了管理见解。

著录项

  • 来源
    《The journal of risk and insurance》 |2017年第4期|1127-1169|共43页
  • 作者

    Ai Jing; Brockett Patrick L.; Wang Tianyang;

  • 作者单位

    Univ Hawaii, Dept Finance, Honolulu, HI 96822 USA;

    Univ Texas Austin, Dept Informat Risk & Operat Management, Austin, TX 78712 USA;

    Colorado State Univ, Dept Finance & Real Estate, Ft Collins, CO 80523 USA;

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  • 正文语种 eng
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