Characteristic Polynomials of Sample Covariance Matrices

H. Kösters

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机译：样本协方差矩阵的特征多项式

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We investigate the second-order correlation function of the characteristic polynomial of a sample covariance matrix. Starting from an explicit formula for a generating function, we reobtain several well-known kernels from random matrix theory.

机译：我们研究样本协方差矩阵的特征多项式的二阶相关函数。从生成函数的显式公式开始，我们从随机矩阵理论中重新获得了几个众所周知的内核。

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来源
《Journal of Theoretical Probability》 |2011年第2期|p.545-576|共32页
作者
H. Kösters;
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