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首页> 外文期刊>Mathematical Problems in Engineering >The Structure of Autocovariance Matrix of Discrete Time Subfractional Brownian Motion
【24h】

The Structure of Autocovariance Matrix of Discrete Time Subfractional Brownian Motion

机译：离散时间次分数布朗运动的自协方差矩阵的结构

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This article explores the structure of autocovariance matrix of discrete time subfractional Brownian motion and obtains an approximation theorem and a structure theorem to the autocovariance matrix of this stochastic process. Moreover, we give an expression to the unique time varying eigenvalue of the autocovariance matrix in asymptotic means and prove that the increments of subfractional Brownian motion are asymptotic stationary processes. At last, we illustrate these results with numerical experiments and give some probable applications in finite impulse response filter.
机译：本文探讨了离散时间亚分数布朗运动的自协方差矩阵的结构，并获得了该随机过程的自协方差矩阵的逼近定理和结构定理。此外，我们用渐近均值表示自协方差矩阵的唯一时变特征值，并证明次分数布朗运动的增量是渐近平稳过程。最后，我们通过数值实验说明了这些结果，并给出了在有限冲激响应滤波器中的一些可能应用。

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  • 来源
    《Mathematical Problems in Engineering》 |2018年第6期|3132048.1-3132048.14|共14页
  • 作者

    Jiang Guo;

  • 作者单位

    Hubei Normal Univ, Sch Math & Stat, Huangshi 435002, Peoples R China;

  • 收录信息
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 eng
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