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A Convex-Risk-Measure Based Model and Genetic Algorithm for Portfolio Selection

机译：基于凸风险度量的模型和遗传算法

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摘要

A convex risk measure called weighted expected shortfall (briefly denoted as WES (Chen and Yang, 2011)) is adopted as the risk measure. This measure can reflect the reasonable risk in the stock markets. Then a portfolio optimization model based on this risk measure is set up. Furthermore, a genetic algorithm is proposed for this portfolio optimization model. At last, simulations are made on randomly chosen ten stocks for 60 days (during January 2, 2014 to April 2, 2014) from Wind database (CFD) in Shenzhen Stock Exchange, and the results indicate that the proposed model is reasonable and the proposed algorithm is effective.
机译：采用称为加权期望缺口的凸风险度量（简称为WES（Chen和Yang，2011））作为风险度量。该措施可以反映股票市场中的合理风险。然后建立基于该风险度量的投资组合优化模型。此外，针对该投资组合优化模型提出了一种遗传算法。最后，从深圳证券交易所的Wind数据库（CFD）对随机选择的十只股票进行了为期60天（2014年1月2日至2014年4月2日）的仿真，结果表明所提出的模型是合理的。算法是有效的。

著录项

  • 来源
    《Mathematical Problems in Engineering》 |2015年第7期|451627.1-451627.8|共8页
  • 作者

    Wang Weijia; Hu Jie; Dong Ning;

  • 作者单位

    Shaanxi Normal Univ, Int Business Sch, Xian 710119, Peoples R China.;

    Shaanxi Normal Univ, Int Business Sch, Xian 710119, Peoples R China.;

    Shaanxi Normal Univ, Sch Math & Informat Sci, Xian 710119, Peoples R China.;

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