An explicit analytic formula for pricing barrier options with regime switching

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• 来源
  《Mathematics and financial economics》 |2015年第1期|29-37|共9页
• 作者

  Leunglung Chan; Song-Ping Zhu;

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• 作者单位

  School of Mathematics and Statistics, University of New South Wales, Sydney, NSW 2052, Australia;

  School of Mathematics and Applied Statistics, University of Wollongong, Wollongong, NSW 2522, Australia;

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• 收录信息
• 原文格式 PDF
• 正文语种 eng
• 中图分类
• 关键词

  Barrier option; Markov-modulated geometric Brownian motion; Regime switching model; Homotopy analysis method;

  机译：屏障选项;马尔可夫调制的几何布朗运动;体制转换模型;同态分析方法;