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首页> 外文期刊>The North American journal of economics and finance >Returns, volatility and spillover - A paradigm shift in India?
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Returns, volatility and spillover - A paradigm shift in India?

机译：返回，波动和溢出 - 印度的范式转变？

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We investigate spillovers in returns and volatility among five major financial assets in India. Spillovers account for more than 25 percent of the forecast error variance in all the five markets. Banking, real estate and gold matter the most for India. Shocks from US economy to India arrive via Gold and forex markets. Events including the general elections and demonetization were contemporaneous to major episodes of return and volatility spillovers in the analyzed assets. Demonetization policy and President Trump's election have increased regulatory risk for the Indian IT sector outlining its importance for gold and banking sector volatility shock transmission.
机译：我们调查印度五大金融资产之间的回报和波动率。溢出率占所有五个市场预测误差方差的25％以上。银行，房地产和金色最适合印度。美国经济对印度的冲击通过黄金和外汇市场到达。在分析的资产中，包括一般选举和天赋的活动包括在分析的资产中的返回和挥发性溢出的主要集中。恶魔化政策和特朗普总统的选举增加了印度IT部门的监管风险，概述了其对黄金和银行业波动震荡传播的重要性。

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