• 主题
高级搜索  >
历史搜索 清空历史
首页> 外文期刊>Statistics and computing >A flexible and tractable class of one-factor copulas
【24h】

A flexible and tractable class of one-factor copulas

机译：灵活易处理的一因素系

获取原文
获取原文并翻译 | 示例
       
页面导航
  • 摘要
  • 著录项
  • 相似文献
  • 相关主题

摘要

Copulas are a useful tool to model multivariate distributions. While there exist various families of bivariate copulas, the construction of flexible and yet tractable copulas suitable for high-dimensional applications is much more challenging. This is even more true if one is concerned with the analysis of extreme values. In this paper, we construct a class of one-factor copulas and a family of extreme-value copulas well suited for high-dimensional applications and exhibiting a good balance between tractability and flexibility. The inference for these copulas is performed by using a least-squares estimator based on dependence coefficients. The modeling capabilities of the copulas are illustrated on simulated and real datasets.
机译：Copulas是建模多元分布的有用工具。尽管存在各种双变量联接器，但适合于高尺寸应用的柔性但易处理的联接器的构造更具挑战性。如果人们关注极值分析，则更是如此。在本文中，我们构建了一类单因子copula和一类极值copula，它们非常适合于高尺寸应用，并且在可处理性和灵活性之间表现出良好的平衡。通过使用基于相关系数的最小二乘估计器，可以对这些系动词进行推断。 copulas的建模能力在模拟和真实数据集上都有说明。

著录项

相似文献

  • 外文文献
  • 中文文献
  • 专利
获取原文

客服邮箱：kefu@zhangqiaokeyan.com

京公网安备：11010802029741号 ICP备案号：京ICP备15016152号-6 六维联合信息科技 (北京) 有限公司©版权所有

  • 客服微信

  • 服务号