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Finance and stochastics

Finance and stochastics

SCI

中文名称：金融和推断统计学

ISSN：0949-2984
出版周期：Quarterly

发文量：342

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共6条结果

1.American and European options in multi-factor jump-diffusion models, near expiry

机译：即将到期的多因素跳跃扩散模型中的美国和欧洲选择
- 作者：Levendorskii S
- 期刊名称：《Finance and stochastics》 | 2008年第4期
- critical price near expiry;
- American puts;
- calls;
- exchange options;
- bond options;
- European options near expiry;
- jump-diffusions;
- ATSM;
- QTSM;
- DIVIDEND-PAYING STOCK;
- TERM STRUCTURE MODELS;
- CRITICAL PRICE;
- MATURITY;
2.Arbitrage-free market models for option prices: the multi-strike case

机译：期权价格的无套利市场模型：多执行案例
- 作者：Schweizer M;Wissel J
- 期刊名称：《Finance and stochastics》 | 2008年第4期
- option prices;
- market model;
- implied volatility;
- static arbitrage;
- dynamic arbitrage;
- drift restrictions;
- existence result;
- STOCHASTIC VOLATILITY;
- IMPLIED VOLATILITY;
- BOND;
3.Sensitivity estimates for portfolio credit derivatives using Monte Carlo

机译：使用蒙特卡洛的投资组合信贷衍生工具的敏感性估计
- 作者：Chen ZY;Glasserman P
- 期刊名称：《Finance and stochastics》 | 2008年第4期
- sensitivity calculation;
- credit derivatives;
- Monte Carlo simulation;
- efficiency;
- pathwise method;
- PERTURBATION ANALYSIS;
- SWAPS;
4.Pricing by hedging and no-arbitrage beyond semimartingales

机译：通过套期保值和半套利之外的套利定价
- 作者：Bender C;Sottinen T;Valkeila E
- 期刊名称：《Finance and stochastics》 | 2008年第4期
- arbitrage;
- pricing;
- quadratic variation;
- Robust hedging;
- FRACTIONAL BROWNIAN-MOTION;
- TRANSACTION COSTS;
5.The critical price for the American put in an exponential Levy model

机译：美国人的临界价格采用了指数征税模型
- 作者：Lamberton D;Mikou M
- 期刊名称：《Finance and stochastics》 | 2008年第4期
- American options;
- optimal stopping;
- exponential Levy model;
- JUMP-DIFFUSION MODEL;
- OPTION;
- RETURNS;
6.No arbitrage and closure results for trading cones with transaction costs

机译：没有带交易成本的交易锥体的套利和平仓结果
- 作者：Jacka S;Berkaoui A;Warren J
- 期刊名称：《Finance and stochastics》 | 2008年第4期
- arbitrage;
- proportional transaction costs;
- fundamental theorem of asset pricing;
- convex cone;
- FINITE DISCRETE-TIME;
- FUNDAMENTAL THEOREM;
- MARKETS;

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