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Financial Markets and Portfolio Management

中文名称：金融市场与投资组合管理

ISSN：1555-497X
出版周期：

发文量：166

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1.V. V. Acharya, S. van Nieuwerburgh, M. Richardson, and L. J. White (2011): Guaranteed to Fail: Fannie Mae, Freddie Mac and the Debacle of Mortgage Finance, Princeton University Press. 176 pages, USD 24.95

机译：V. V. Acharya，S。van Nieuwerburgh，M。Richardson和L. J. White（2011）：保证失败：房利美，房地美和抵押贷款崩溃，普林斯顿大学出版社。 176页，USD 24.95
- 作者：Rico von Wyss
- 期刊名称：《Financial Markets and Portfolio Management》 | 2013年第1期
2.Darrell Duffie: How big banks fail and what to do about it

机译：Darrell Duffie：大型银行如何倒闭以及如何应对
- 作者：Jan Wrampelmeyer
- 期刊名称：《Financial Markets and Portfolio Management》 | 2013年第2期
3.The Black–Litterman model: a consistent estimation of the parameter tau

机译：Black–Litterman模型：参数tau的一致估计
- 作者：Erindi Allaj
- 期刊名称：《Financial Markets and Portfolio Management》 | 2013年第2期
4.Do individual investors’ stock recommendations in online communities contain investment value?

机译：在线社区中个人投资者的股票推荐是否包含投资价值？
- 作者：Philipp Stephan;Rüdiger von Nitzsch
- 期刊名称：《Financial Markets and Portfolio Management》 | 2013年第2期
- Individual investors;
- Online communities;
- Stock recommendations;
- Investment value;
- Event study;
- Abnormal returns;
5.Corporate diversification and firm value: a survey of recent literature

机译：公司多元化和公司价值：近期文献调查
- 作者：Stefan Erdorf;Thomas Hartmann-Wendels;Nicolas Heinrichs;Michael Matz
- 期刊名称：《Financial Markets and Portfolio Management》 | 2013年第2期
- Corporate diversification;
- Firm valuation;
- Internal capital markets;
- Discount;
- Premium;
6.Can exchange traded funds be used to exploit industry and country momentum?

机译：外汇交易基金可以用来开发行业和国家动能吗？
- 作者：Laura Andreu;Laurens Swinkels;Liam Tjong-A-Tjoe
- 期刊名称：《Financial Markets and Portfolio Management》 | 2013年第2期
- Alpha;
- Country momentum strategies;
- Exchange traded funds;
- Industry momentum strategies;
- Transactions costs;
7.Anthony Saunders: Financial Institutions, In and Out of Crisis: Reflections by Anthony Saunders

机译：安东尼·桑德斯（Anthony Saunders）：金融机构，危机之中和危机之外：安东尼·桑德斯（Anthony Saunders）的思考
- 作者：Benjamin Guin
- 期刊名称：《Financial Markets and Portfolio Management》 | 2013年第3期
8.Momentum strategies of German mutual funds

机译：德国共同基金的动量策略
- 作者：Alexander Franck;Andreas Walter;Johannes F. Witt
- 期刊名称：《Financial Markets and Portfolio Management》 | 2013年第3期
- Momentum investment strategies;
- Behavioral finance;
- Asset allocation;
- Mutual funds;
9.Bank management of the net interest margin: new measures

机译：银行管理净息差：新措施
- 作者：Christoph Memmel;Andrea Schertler
- 期刊名称：《Financial Markets and Portfolio Management》 | 2013年第3期
- Net interest margin;
- Banking;
- Balance-sheet composition;
10.The low return distortion of the Sharpe ratio

机译：夏普比率的低返回失真
- 作者：Benjamin R. Auer
- 期刊名称：《Financial Markets and Portfolio Management》 | 2013年第3期
- Sharpe ratio;
- Performance measurement;
- Manipulation;
- Hedge funds;
11.The effect of personal portfolio reporting on private investors

机译：个人投资组合报告对私人投资者的影响
- 作者：Ralf Gerhardt;Steffen Meyer
- 期刊名称：《Financial Markets and Portfolio Management》 | 2013年第3期
- Portfolio reporting;
- Financial information;
- Household portfolios;
- Investment behavior;
12.Constant-collateral pyramiding trading strategies in futures markets

机译：期货市场中的恒定抵押金字塔交易策略
- 作者：Stan Miles
- 期刊名称：《Financial Markets and Portfolio Management》 | 2013年第4期
13.Book review of Fault Lines by Raghuram G. Rajan

机译：Raghuram G. Rajan对断层线的书评
- 作者：Emilia Garcia-Appendini
- 期刊名称：《Financial Markets and Portfolio Management》 | 2013年第4期
14.Loan growth and bank risk: new evidence

机译：贷款增长和银行风险：新证据
- 作者：Juan Sebastián Amador;José E. Gómez-González;Andrés Murcia Pabón
- 期刊名称：《Financial Markets and Portfolio Management》 | 2013年第4期
- Abnormal loan growth;
- Hazard duration models;
- FGLS estimation;
- Emerging market economies;
15.The conditional performance of US mutual funds over different market regimes: do different types of ethical screens matter?

机译：美国共同基金在不同市场体制下的条件表现：不同类型的道德筛查是否重要？
- 作者：Nelson Areal;Maria Céu Cortez;Florinda Silva
- 期刊名称：《Financial Markets and Portfolio Management》 | 2013年第4期
16.Momentum and macroeconomic state variables

机译：动量和宏观经济状态变量
- 作者：Stephan Kessler;Bernd Scherer
- 期刊名称：《Financial Markets and Portfolio Management》 | 2013年第4期
- Momentum;
- Macroeconomic factors;
- Trading strategy;
- Asset allocation;
- Two-way sorts;
17.Empirical cross-sectional asset pricing: a survey

机译：经验横断面资产定价：调查
- 作者：Amit Goyal
- 期刊名称：《Financial Markets and Portfolio Management》 | 2012年第1期
- Empirical asset pricing;
- Factor models;
- Time-series regressions;
- Cross-sectional regressions;
- Anomalies;
- G12;
- G14;
18.Financial architecture, systemic risk, and universal banking

机译：金融架构，系统风险和全能银行业务
- 作者：Anthony Saunders;Ingo Walter
- 期刊名称：《Financial Markets and Portfolio Management》 | 2012年第1期
- Financial institutions;
- Financial services;
- Banking;
- Systemic risk;
- Financial architecture regulation;
- G21;
- G24;
- G28;
19.Swiss banking secrecy: the stock market evidence

机译：瑞士银行保密：股市证据
- 作者：François-Xavier Delaloye;Michel A. Habib;Alexandre Ziegler
- 期刊名称：《Financial Markets and Portfolio Management》 | 2012年第1期
- Banking secrecy;
- Tax evasion;
- Privacy;
- Switzerland;
- Event study;
- G14;
- G18;
- G21;
20.Editorial

机译：社论
- 作者：Manuel Ammann
- 期刊名称：《Financial Markets and Portfolio Management》 | 2012年第1期
21.Hostages, free lunches and institutional gaps: the case of the European Currency Union

机译：人质，免费午餐和体制空白：欧洲货币联盟的情况
- 作者：Günter Franke
- 期刊名称：《Financial Markets and Portfolio Management》 | 2012年第1期
- European Currency Union;
- European Insolvency Charter;
- Hostages;
- Free lunch;
- Externalization hypothesis;
- E62;
- F36;
- F53;
- H30;
- H60;
22.Funds of hedge funds: performance, risk and capital formation 2005 to 2010

机译：对冲基金的资金：2005年至2010年的业绩，风险和资本形成
- 作者：Daniel Edelman;William Fung;David A. Hsieh;Narayan Y. Naik
- 期刊名称：《Financial Markets and Portfolio Management》 | 2012年第1期
- Hedge funds;
- Funds-of-funds;
- Performance;
- Alpha;
- Survival;
- Flows;
- Capacity constraints;
- G11;
- G12;
- G23;
23.Hedge funds and optimal asset allocation: Bayesian expectations and spanning tests

机译：对冲基金和最佳资产配置：贝叶斯期望和跨度测试
- 作者：Wolfgang Bessler;Julian Holler;Philipp Kurmann
- 期刊名称：《Financial Markets and Portfolio Management》 | 2012年第1期
- Hedge funds;
- Asset allocation;
- Bayesian statistics;
- G11;
- G23;
24.The pricing of idiosyncratic risk: evidence from the implied volatility distribution

机译：特质风险的定价：隐含波动率分布的证据
- 作者：Stephan Süss
- 期刊名称：《Financial Markets and Portfolio Management》 | 2012年第2期
- Idiosyncratic risk;
- Implied volatility;
- Implied skewness;
- Principal portfolios;
- Random matrix theory;
- G12;
25.Spread ladder swaps—an analysis of controversial interest rate derivatives

机译：价差掉期掉期-有争议的利率衍生产品分析
- 作者：Matthias Muck
- 期刊名称：《Financial Markets and Portfolio Management》 | 2012年第2期
- Spread ladder swaps;
- Derivatives;
- LIBOR market model;
- G13;
26.Editorial

机译：社论
- 作者：Manuel Ammann
- 期刊名称：《Financial Markets and Portfolio Management》 | 2012年第2期
27.Tagging the triggers: an empirical analysis of information events prompting sell-side analyst reports

机译：标记触发因素：对信息事件的经验分析，提示卖方分析师报告
- 作者：Alexander Kerl;Oscar Stolper;Andreas Walter
- 期刊名称：《Financial Markets and Portfolio Management》 | 2012年第2期
- Analyst reports;
- Trigger event;
- Content analysis;
- Target price;
- Analyst recommendation;
- Sell-side analyst;
- G14;
- G17;
28.Darrell Duffie: Dark markets, asset pricing and information transmission in over-the-counter markets

机译：Darrell Duffie：场外市场中的黑暗市场，资产定价和信息传递
- 作者：Sina Marquardt
- 期刊名称：《Financial Markets and Portfolio Management》 | 2012年第2期
29.Massimo Morini: Understanding and managing model risk: a practical guide for quants, traders and validators

机译：Massimo Morini：了解和管理模型风险：量化，交易者和验证者的实用指南
- 作者：Michael Verhofen
- 期刊名称：《Financial Markets and Portfolio Management》 | 2012年第2期
30.Public information in fragmented markets

机译：零散的市场中的公共信息
- 作者：Andreas Storkenmaier;Martin Wagener;Christof Weinhardt
- 期刊名称：《Financial Markets and Portfolio Management》 | 2012年第2期
- Public information;
- Firm-specific news;
- Market quality;
- Market fragmentation;
- MiFID;
- Multilateral trading facilities;
- G10;
- G14;
- G15;
- G18;
31.On the robustness of risk-based asset allocations

机译：基于风险的资产分配的稳健性
- 作者：Thorsten Poddig;Albina Unger
- 期刊名称：《Financial Markets and Portfolio Management》 | 2012年第3期
- Asset allocation;
- Risk contributions;
- Minimum variance;
- Portfolio diversification;
- Principal component portfolios;
- Maximum entropy;
- Naive portfolios;
- Estimation error;
- C13;
- C15;
- C61;
- G11;
32.VIX changes and derivative returns on FOMC meeting days

机译：联邦公开市场委员会会议日的VIX变动和衍生收益
- 作者：Kevin Krieger;Nathan Mauck;Denghui Chen
- 期刊名称：《Financial Markets and Portfolio Management》 | 2012年第3期
- VIX;
- FOMC federal funds target rate;
- Monetary policy;
- Efficient markets;
- G14;
- E44;
33.Any regulation of risk increases risk

机译：任何风险规制都会增加风险
- 作者：Philip Z. Maymin;Zakhar G. Maymin
- 期刊名称：《Financial Markets and Portfolio Management》 | 2012年第3期
- Regulation;
- Crisis;
- Risk management;
- Value-at-risk;
- Risk;
- Basel;
- G18;
- G21;
- G28;
- G38;
34.Financial frictions and real implications of macroprudential policies

机译：金融摩擦和宏观审慎政策的实际含义
- 作者：Alexis Derviz
- 期刊名称：《Financial Markets and Portfolio Management》 | 2012年第3期
- Debt;
- Equity;
- Bank;
- Default;
- Macroprudential policy;
- E44;
- G20;
- G01;
- E58;
- E23;
- D82;
35.Editorial

机译：社论
- 作者：Markus Schmid
- 期刊名称：《Financial Markets and Portfolio Management》 | 2012年第3期
36.David Larcker and Brian Tayan: Corporate governance matters—a closer look at organizational choices and their consequences

机译：David Larcker和Brian Tayan：公司治理很重要-仔细研究组织的选择及其后果
- 作者：Tanja Artiga González
- 期刊名称：《Financial Markets and Portfolio Management》 | 2012年第3期
37.To buy or not to buy? The value of contradictory analyst signals

机译：买还是不买？矛盾的分析师信号的价值
- 作者：Stefan Kanne;Jan Klobucnik;Daniel Kreutzmann;Soenke Sievers
- 期刊名称：《Financial Markets and Portfolio Management》 | 2012年第4期
- Analyst recommendation;
- Target price;
- Stock performance;
- Trading strategy;
- G11;
- G12;
- G17;
- G24;
38.International equities listed on the New York stock exchange: does type of issue or date of issue matter?

机译：在纽约证券交易所上市的国际股票：发行类型或发行日期重要吗？
- 作者：Mark Schaub
- 期刊名称：《Financial Markets and Portfolio Management》 | 2012年第4期
- American depository receipts;
- International investing;
- International diversification;
- Stock market timing;
- Initial public offerings;
- F21;
- G11;
- G12;
- G14;
- G15;
39.Firm ratings, momentum strategies, and crises: evidence from the US and Taiwanese stock markets

机译：公司评级，动力策略和危机：来自美国和台湾股市的证据
- 作者：Nicholas Rueilin Lee
- 期刊名称：《Financial Markets and Portfolio Management》 | 2012年第4期
- Firm ratings momentum;
- Business cycle;
- January effect;
- Crises;
- C12;
- C51;
- G10;
- E44;
40.Portfolio risk management in a data-rich environment

机译：数据丰富的环境中的投资组合风险管理
- 作者：Mohammed Bouaddi;Abderrahim Taamouti
- 期刊名称：《Financial Markets and Portfolio Management》 | 2012年第4期
- Portfolio weights modeling;
- Factor analysis;
- Principal components;
- Portfolio performance;
- Value-at-risk;
- Expected shortfall;
- Downside probability;
- C13;
- C43;
- G11;
- G19;
41.Simon Lack: The hedge fund mirage—the illusion of big money and why it’s too good to be true

机译：西蒙·拉克（Simon Lack）：对冲基金的海市rage楼-大笔钱的幻想以及为什么它太好了而无法实现
- 作者：Nic Schaub
- 期刊名称：《Financial Markets and Portfolio Management》 | 2012年第4期
42.Yuri Kabanov and Mher Safarin: Markets with transaction costs

机译：Yuri Kabanov和Mher Safarin：有交易成本的市场
- 作者：Evert Wipplinger
- 期刊名称：《Financial Markets and Portfolio Management》 | 2011年第1期
43.Efficiency in private banking: evidence from Switzerland and Liechtenstein

机译：私人银行业务的效率：来自瑞士和列支敦士登的证据
- 作者：Johann Burgstaller;Teodoro D. Cocca
- 期刊名称：《Financial Markets and Portfolio Management》 | 2011年第1期
- Data envelopment analysis;
- Technical efficiency;
- Private banking;
- D24;
- G21;
44.IPO underpricing, signaling, and property returns

机译：IPO定价偏低，信号传递和财产收益
- 作者：Fabian Brämisch;Nico Rottke;Dirk Schiereck
- 期刊名称：《Financial Markets and Portfolio Management》 | 2011年第1期
- Initial public offering;
- Underpricing;
- Signaling;
- Direct property returns;
- G24;
- D82;
45.Underpricing and long-run performance of Chinese IPOs: the role of underwriter reputation

机译：中国IPO的定价偏低和长期表现：承销商声誉的作用
- 作者：Chen Su;Kenbata Bangassa
- 期刊名称：《Financial Markets and Portfolio Management》 | 2011年第1期
- Initial public offerings (IPOs);
- Underwriter reputation;
- Underpricing;
- Long-run performance;
- China stock market;
- G15;
- G32;
46.The search for relative value in bonds

机译：寻找债券的相对价值
- 作者：Robin Grieves;Steven V. Mann
- 期刊名称：《Financial Markets and Portfolio Management》 | 2011年第1期
- Credit Default Swaps (CDS);
- Bond portfolio;
- Relative value;
- G110;
- G120;
47.On the risk situation of financial conglomerates: does diversification matter?

机译：关于金融集团的风险状况：多元化重要吗？
- 作者：Nadine Gatzert;Hato Schmeiser
- 期刊名称：《Financial Markets and Portfolio Management》 | 2011年第1期
- Financial conglomerate;
- Diversification;
- Risk-neutral valuation;
- Conglomerate discount;
- G13;
- G20;
- G28;
- G32;
48.Editorial

机译：社论
- 作者：Manuel Ammann
- 期刊名称：《Financial Markets and Portfolio Management》 | 2011年第1期
49.Are directors’ dealings informative? Evidence from European stock markets

机译：董事的交往信息丰富吗？来自欧洲股市的证据
- 作者：Kaspar Dardas;Andre Güttler
- 期刊名称：《Financial Markets and Portfolio Management》 | 2011年第2期
- Directors’ dealings;
- Market Abuse Directive;
- Insider hierarchy;
- Ramp;
- D intensity;
- G14;
- G15;
50.What drives portfolio investments of German banks in emerging capital markets?

机译：是什么促使德国银行在新兴资本市场进行证券投资？
- 作者：Christian Wildmann
- 期刊名称：《Financial Markets and Portfolio Management》 | 2011年第2期
- Emerging capital markets;
- Financial market development;
- Portfolio investment;
- International capital flows;
- C23;
- F32;
- G11;
- O16;
51.Editorial

机译：社论
- 作者：Manuel Ammann
- 期刊名称：《Financial Markets and Portfolio Management》 | 2011年第2期
52.Competition in securities markets: the impact on liquidity

机译：证券市场竞争：对流动性的影响
- 作者：Michael Chlistalla;Marco Lutat
- 期刊名称：《Financial Markets and Portfolio Management》 | 2011年第2期
- Electronic market;
- Trading;
- Liquidity;
- Fragmentation;
- Exchanges;
- G10;
- G14;
- G15;
- D40;
53.Service quality in the private banking business

机译：私人银行业务的服务质量
- 作者：Carsten Horn;Markus Rudolf
- 期刊名称：《Financial Markets and Portfolio Management》 | 2011年第2期
- Service quality;
- Private banking;
- Partial least squares;
- G21;
- M31;
54.Leif B. G. Andersen and Vladimir V. Piterbarg: Interest Rate Modeling

机译：Leif B. G. Andersen和Vladimir V. Piterbarg：利率模型
- 作者：Rico von Wyss
- 期刊名称：《Financial Markets and Portfolio Management》 | 2011年第2期
55.Google search volume and its influence on liquidity and returns of German stocks

机译：Google搜索量及其对德国股票流动性和收益的影响
- 作者：Matthias Bank;Martin Larch;Georg Peter
- 期刊名称：《Financial Markets and Portfolio Management》 | 2011年第3期
- Google insights;
- Stock liquidity;
- Trading activity;
- Stock returns;
- G12;
- G14;
56.Viral V. Acharya, Thomas F. Cooley, Matthew P. Richardson, and Ingo Walter: Regulating Wall Street—The Dodd-Frank Act and the New Architecture of Global Finance

机译：Viral V. Acharya，Thomas F. Cooley，Matthew P. Richardson和Ingo Walter：监管华尔街—《多德-弗兰克法案》和全球金融新体系
- 作者：Dustin Schütte
- 期刊名称：《Financial Markets and Portfolio Management》 | 2011年第3期
57.The influence of sponsor, servicer, and underwriter characteristics on RMBS performance

机译：保荐人，服务人和承销商特征对RMBS绩效的影响
- 作者：Andre Guettler;Ulrich Hommel;Julia Reichert
- 期刊名称：《Financial Markets and Portfolio Management》 | 2011年第3期
- Securitization;
- Information asymmetries;
- Reputation;
- G21;
- G24;
- G32;
58.Do option open-interest changes foreshadow future equity returns?

机译：期权的未平仓合约变更是否预示着未来的股本回报？
- 作者：Andy Fodor;Kevin Krieger;James S. Doran
- 期刊名称：《Financial Markets and Portfolio Management》 | 2011年第3期
- Options;
- Open interest;
- Market efficiency;
- Investor sentiment;
- G11;
- G12;
- G14;
59.Editorial

机译：社论
- 作者：Manuel Ammann
- 期刊名称：《Financial Markets and Portfolio Management》 | 2011年第3期
60.Euan Sinclair: Option Trading—Pricing and Volatility Strategies and Techniques

机译：Euan Sinclair：期权交易-定价和波动性策略与技术
- 作者：Stephan Süss
- 期刊名称：《Financial Markets and Portfolio Management》 | 2011年第3期
61.Beyond payoff diagrams: how to present risk and return characteristics of structured products

机译：超越收益图：如何呈现结构化产品的风险和收益特征
- 作者：Martin Wallmeier
- 期刊名称：《Financial Markets and Portfolio Management》 | 2011年第3期
- Structured products;
- Retail derivatives;
- Risk measurement;
- Risk-return tradeoff;
- Investment decisions;
- Information tools;
- G11;
- G14;
- G24;
62.Svetlozar T. Rachev, Young Shin Kim, Michele L. Bianchi, Frank J. Fabozzi: Financial models with Lévy processes and volatility clustering

机译：Svetlozar T. Rachev，Young Shin Kim，Michele L. Bianchi，Frank J. Fabozzi：具有Lévy流程和波动率聚类的财务模型
- 作者：Tobias Nigbur
- 期刊名称：《Financial Markets and Portfolio Management》 | 2011年第4期
63.Editorial

机译：社论
- 作者：Manuel Ammann
- 期刊名称：《Financial Markets and Portfolio Management》 | 2011年第4期
64.Investing in the turn-of-the-year effect

机译：投资年终效应
- 作者：William T. Ziemba
- 期刊名称：《Financial Markets and Portfolio Management》 | 2011年第4期
- January effect;
- Turn-of-the-year effect;
- Futures trading;
- C02;
- C61;
- G11;
- P34;
65.Franklin Allen, Elena Carletti, Jan Pieter Krahnen, and Marcel Tyrell: Liquidity and Crises

机译：富兰克林·艾伦（Franklin Allen），埃琳娜·卡莱蒂（Elena Carletti），简·彼得·克兰恩（Jan Pieter Krahnen）和马塞尔·泰勒（Marcel Tyrell）：流动性和危机
- 作者：Alexander Kohler
- 期刊名称：《Financial Markets and Portfolio Management》 | 2011年第4期
66.The 52-week high strategy and information uncertainty

机译：52周的高策略和信息不确定性
- 作者：Hans-Peter Burghof;Felix Prothmann
- 期刊名称：《Financial Markets and Portfolio Management》 | 2011年第4期
- Momentum;
- Behavioral finance;
- G12;
- G14;
67.Co-movement of revenue: structural changes in the business cycle

机译：共同收益：业务周期中的结构性变化
- 作者：Stefan Erdorf;Nicolas Heinrichs
- 期刊名称：《Financial Markets and Portfolio Management》 | 2011年第4期
- Correlation;
- Business cycle;
- Revenue;
- Earnings;
- Crisis;
- Bootstrap;
- Permutation test;
- C12;
- E32;
- G11;
- M49;
68.Do financial variables help predict the state of the business cycle in small open economies? Evidence from Switzerland

机译：财务变量是否有助于预测小型开放经济体的商业周期状态？来自瑞士的证据
- 作者：Mario Meichle;Angelo Ranaldo;Attilio Zanetti
- 期刊名称：《Financial Markets and Portfolio Management》 | 2011年第4期
- Financial market variables;
- Business cycle;
- Probit models;
- Switzerland;
- E32;
- E37;
- E44;
69.Unraveling a puzzle: the case of value line timeliness rank upgrades

机译：揭开难题：价值线及时性排名升级的案例
- 作者：Nandkumar (Nandu) Nayar;Ajai K. Singh;Wen Yu
- 期刊名称：《Financial Markets and Portfolio Management》 | 2011年第4期
- Value line timeliness ranks;
- Post-earnings announcement drift;
- Upgrades;
- Post-upgrade drift;
- Momentum;
- G14;
70.Idiosyncratic consumption risk and predictability of the carry trade premium: Euro-Area evidence

机译：异类消费风险和套利交易溢价的可预测性：欧元区证据
- 作者：Thomas Nitschka
- 期刊名称：《Financial Markets and Portfolio Management》 | 2010年第1期
- F31;
- G10;
- G15;
71.Editorial

机译：社论
- 作者：Manuel Ammann
- 期刊名称：《Financial Markets and Portfolio Management》 | 2010年第1期
72.William Forbes: Behavioural Finance

机译：威廉·福布斯：行为金融
- 作者：Evert Wipplinger
- 期刊名称：《Financial Markets and Portfolio Management》 | 2010年第1期
73.Regulation of systemic liquidity risk

机译：监管系统性流动性风险
- 作者：Jin Cao;Gerhard Illing
- 期刊名称：《Financial Markets and Portfolio Management》 | 2010年第1期
- Liquidity regulation;
- Systemic risk;
- Lender of last resort;
- Deposit insurance;
- Financial stability;
74.Common (stock) sense about risk-shifting and bank bailouts

机译：关于风险转移和银行纾困的常识（股票）
- 作者：Linus Wilson;Yan Wendy Wu
- 期刊名称：《Financial Markets and Portfolio Management》 | 2010年第1期
75.Economic capital for nonperforming loans

机译：不良贷款的经济资本
- 作者：Rafael Wei?bach;Carsten von Lieres und Wilkau
- 期刊名称：《Financial Markets and Portfolio Management》 | 2010年第1期
- C51;
- G11;
- G18;
- G33;
76.Trends in corporate diversification

机译：公司多元化趋势
- 作者：Nilanjan Basu
- 期刊名称：《Financial Markets and Portfolio Management》 | 2010年第1期
- G34;
77.Do local analysts have an informational advantage in forecasting stock returns? Evidence from the German DAX30

机译：当地分析师在预测股票收益方面是否具有信息优势？来自德国DAX30的证据
- 作者：T. Hendricks;B. Kempa;C. Pierdzioch
- 期刊名称：《Financial Markets and Portfolio Management》 | 2010年第2期
78.Can small investors exploit the momentum effect?

机译：小投资者可以利用动量效应吗？
- 作者：Antonios Siganos
- 期刊名称：《Financial Markets and Portfolio Management》 | 2010年第2期
79.Piet Sercu: International Finance

机译：Piet Sercu：国际金融
- 作者：Evert Wipplinger
- 期刊名称：《Financial Markets and Portfolio Management》 | 2010年第2期
80.Do financial advisors exhibit myopic loss aversion?

机译：财务顾问是否表现出近视损失规避？
- 作者：Kristoffer W. Eriksen;Ola Kval?y
- 期刊名称：《Financial Markets and Portfolio Management》 | 2010年第2期
81.Pair-copulas modeling in finance

机译：金融业中的双关联模型
- 作者：Beatriz Vaz de Melo Mendes;Mariangela Mendes Semeraro;Ricardo P. Camara Leal
- 期刊名称：《Financial Markets and Portfolio Management》 | 2010年第2期
82.Editorial

机译：社论
- 作者：Manuel Ammann
- 期刊名称：《Financial Markets and Portfolio Management》 | 2010年第2期
83.Return dispersion and expected returns

机译：收益分散和预期收益
- 作者：Xiaoquan Jiang
- 期刊名称：《Financial Markets and Portfolio Management》 | 2010年第2期
84.Association between environmental factors and equity market performance: evidence from a nonparametric frontier method

机译：环境因素与股票市场表现之间的关联：非参数前沿方法的证据
- 作者：Don U. A. Galagedera
- 期刊名称：《Financial Markets and Portfolio Management》 | 2010年第3期
- Relative performance;
- Data envelopment analysis;
- Emerging markets;
- Developed markets;
- Operational environment;
- C44;
- C67;
- G10;
- G15;
85.Modeling the evolution of implied CDO correlations

机译：模拟隐含CDO相关性的演化
- 作者：Marius Hofert;Matthias Scherer;Rudi Zagst
- 期刊名称：《Financial Markets and Portfolio Management》 | 2010年第3期
- CDO;
- Implied correlation;
- Gaussian copula model;
- C 13;
- C 52;
- G 01;
- G 13;
86.A note on asset management and market risk

机译：有关资产管理和市场风险的说明
- 作者：Bernd Scherer
- 期刊名称：《Financial Markets and Portfolio Management》 | 2010年第3期
- Asset management;
- Market risk;
- Panel regression;
- Corporate finance;
- G11;
- C33;
- G30;
87.Editorial

机译：社论
- 作者：Manuel Ammann
- 期刊名称：《Financial Markets and Portfolio Management》 | 2010年第3期
88.Rüdiger Kiesel, Matthias Scherer, and Rudi Zagst (eds.): Alternative investments and strategies

机译：RüdigerKiesel，Matthias Scherer和Rudi Zagst（ed。）：另类投资和策略
- 作者：Roman Frey
- 期刊名称：《Financial Markets and Portfolio Management》 | 2010年第3期
89.Do fundamental indexes produce higher risk-adjusted returns than market cap indexes? Evidence for European stock markets

机译：基本指数是否比市值指数产生更高的风险调整后收益？欧洲股市的证据
- 作者：Olaf Stotz;Gabrielle Wanzenried;Karsten Döhnert
- 期刊名称：《Financial Markets and Portfolio Management》 | 2010年第3期
- Fundamental weighted indexes;
- Risk analysis;
- Fama and French model;
- Portfolio management;
- Structure;
- Dynamic analysis;
- Panel data;
- G11;
- G32;
- C23;
90.Determinants of heterogeneity in European credit ratings

机译：欧洲信用评级异质性的决定因素
- 作者：Kurt Hornik;Rainer Jankowitsch;Manuel Lingo;Stefan Pichler;Gerhard Winkler
- 期刊名称：《Financial Markets and Portfolio Management》 | 2010年第3期
- Rating heterogeneity;
- Benchmarking;
- Rating agreement;
- Rating association;
- Financial market integration;
- Transition economies;
- G21;
- C49;
91.Delistings of secondary listings: price and volume effects

机译：二级上市的退市：价格和交易量的影响
- 作者：Matthias Pfister;Rico von Wyss
- 期刊名称：《Financial Markets and Portfolio Management》 | 2010年第4期
- Event study;
- Secondary listings;
- Delisting;
- G12;
- G14;
- G39;
92.Managerial skill and closed-end fund discounts

机译：管理技巧和封闭式基金折扣
- 作者：Michael Bleaney;R. Todd Smith
- 期刊名称：《Financial Markets and Portfolio Management》 | 2010年第4期
- Closed-end fund;
- Fund management;
- Management fees;
- F30;
- G12;
93.Portfolio choice under local industry and country factors

机译：当地行业和国家因素下的投资组合选择
- 作者：Carlos Castro
- 期刊名称：《Financial Markets and Portfolio Management》 | 2010年第4期
- Portfolio choice;
- Multifactor asset pricing models;
- Industry and country factors;
- G11;
- G12;
- G15;
94.Editorial

机译：社论
- 作者：Manuel Ammann
- 期刊名称：《Financial Markets and Portfolio Management》 | 2010年第4期
95.Financing structure and insolvency risk exposure of Islamic banks

机译：伊斯兰银行的融资结构和破产风险敞口
- 作者：Aisyah Abdul Rahman
- 期刊名称：《Financial Markets and Portfolio Management》 | 2010年第4期
- Insolvency risk;
- Banking;
- Financing structure;
- E5;
- G21;
- G28;
96.Francis X. Diebold, Neil A. Doherty, and Richard J. Herring: The known, the unknown, and the unknowable in financial risk management

机译：Francis X. Diebold，Neil A. Doherty和Richard J. Herring：财务风险管理中的已知，未知和未知
- 作者：Tobias Nigbur
- 期刊名称：《Financial Markets and Portfolio Management》 | 2010年第4期
97.The cross-section of equity returns and assets’ fundamental cash-flow risk

机译：股权收益和资产基本现金流量风险的横截面
- 作者：Victoria Galsband
- 期刊名称：《Financial Markets and Portfolio Management》 | 2010年第4期
- Return decomposition;
- Cash-flow news;
- Discount-rate news;
- Consumption growth;
- E21;
- G11;
- G12;
98.The ex-dividend day stock price anomaly: evidence from the Greek stock market

机译：除息日股价异常：来自希腊股市的证据
- 作者：Apostolos Dasilas
- 期刊名称：《Financial Markets and Portfolio Management》 | 2009年第1期
- Ex;
- dividend day;
- Short;
- term trading hypothesis;
- Athens Stock Exchange;
- Tax clienteles;
99.Jean-Charles Rochet: Why Are there so Many Banking Crises?

机译：Jean-Charles Rochet：为什么会有那么多银行危机？
- 作者：Bernd Brommundt
- 期刊名称：《Financial Markets and Portfolio Management》 | 2009年第1期
100.Do German security analysts herd?

机译：德国安全分析师会放牧吗？
- 作者：Marcel Naujoks;Kevin Aretz;Alexander G. Kerl;Andreas Walter
- 期刊名称：《Financial Markets and Portfolio Management》 | 2009年第1期
- Earnings forecasting;
- Security analysts;
- Herding behavior;
- German stock market;

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