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Ambiguity and Rational Expectations Equilibria

机译：歧义与理性期望均衡

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This paper demonstrates the existence and robustness of partially revealing rational expectations equilibria in general exchange economies when some traders have non-smooth ambiguity-averse preferences. This finding illustrates that models with non-smooth ambiguity aversion provide a relatively tractable framework through which partial information revelation may be studied in a general equilibrium setting without relying on particular distributional or von Neumann-Morgenstern utility assumptions or the presence of "noise."
机译：本文证明了当某些交易者具有不光滑的避免歧义的偏好时，部分揭示理性预期均衡的存在和鲁棒性。这一发现说明，具有非平滑歧义厌恶的模型提供了一个相对易于处理的框架，通过该框架，可以在一般均衡的情况下研究部分信息披露，而无需依赖于特定的分布或冯·诺伊曼-莫根斯滕效用假设或“噪声”的存在。

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