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首页> 外文期刊>Journal of Non-Equilibrium Thermodynamics >Energetics of Poisson-Kac Stochastic Processes Possessing Finite Propagation Velocity
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Energetics of Poisson-Kac Stochastic Processes Possessing Finite Propagation Velocity

机译：具有有限传播速度的Poisson-Kac随机过程的能量学

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A local fluctuation-dissipation theorem for the power delivered by a stochastic forcing is derived for Ornstein-Uhlenbeck processes driven by smooth, i.e. almost everywhere (a.e.)-differentiable stochastic perturbations (Poisson-Kac processes). An analytic expression for the probability density function of the fluctuational power is obtained in the large time limit. As these processes converge, in the Kac limit, toward classical Langevin equations driven by Wiener processes, a coarse-grained analysis of the statistical properties of the fluctuational work is developed.
机译：对于由平滑驱动的Ornstein-Uhlenbeck过程，即几乎到处（a.e.）可微分的随机扰动（Poisson-Kac过程），得出了一个随机强迫传递的功率的局部波动耗散定理。在较大的时间限制内获得了波动能力的概率密度函数的解析表达式。随着这些过程在Kac极限内收敛到由Wiener过程驱动的经典Langevin方程，对波动功的统计特性进行了粗粒度分析。

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