Исследуется задача оптимального управления для стохастической линейной по состоянию системы управления с коэффициентами диффузии, зависящими от вектора состояния и управления с квадратичным критерием качества управления. Предполагается, что измеряется лишь часть компонент вектора состояния системы. С использованием метода Ляпунова-Лагранжа предложен способ отыскания оптимальной стратегии управления, зависящей от известных компонент вектора состояния. Проблема синтеза управления сводится к решению краевой задачи для системы обыкновенных дифференциальных уравнений типа Риккати. Анализируется несколько модельных примеров с различной степенью информированности о состоянии системы.
展开▼
