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首页> 外文期刊>European Journal of Operational Research >New existence theorems for quasi-variational inequalities and applications to financial models
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New existence theorems for quasi-variational inequalities and applications to financial models

机译：拟变分不等式的新存在性定理及其在金融模型中的应用

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In this paper we present a financial economy in the case when the financial volumes depend on time and on the expected solution, in order to take into account the influence of the expected equilibrium distribution for assets and liabilities on the investments on all financial instruments. We derive the quasi-variational formulation which characterizes the equilibrium of the dynamical financial model. The main result of the paper is a general existence theorem for quasi-variational inequalities under general assumptions, which is also applied to the financial model. We also recall some concepts on the infinite dimensional duality and study some numerical examples. (C) 2015 Published by Elsevier B.V.
机译：在本文中，当财务量取决于时间和预期解决方案时，我们将介绍一种金融经济，以便考虑资产和负债的预期均衡分配对所有金融工具中投资的影响。我们推导了描述动态金融模型均衡的准变分公式。本文的主要结果是在一般假设下的拟变分不等式的一般存在性定理，该定理也适用于财务模型。我们还回顾了有关无限维对偶性的一些概念，并研究了一些数值示例。 （C）2015由Elsevier B.V.发布

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