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A novel coefficient for detecting and quantifying asymmetry of California electricity market based on asymmetric detrended cross-correlation analysis

机译：基于不对称的互相关分析检测和量化加利福尼亚电力市场不对称性的新系数

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摘要

In order to detect and quantify asymmetry of two time series, a novel cross-correlation coefficient is proposed based on recent asymmetric detrended cross-correlation analysis (A-DXA), which we called A-DXA coefficient. The A-DXA coefficient, as an important extension of DXA coefficient rho(DXA), contains two directional asymmetric cross-correlated indexes, describing upwards and downwards asymmetric cross-correlations, respectively. By using the information of directional covariance function of two time series and directional variance function of each series itself instead of power-law between the covariance function and time scale, the proposed A-DXA coefficient can well detect asymmetry between the two series no matter whether the cross-correlation is significant or not. By means of the proposed A-DXA coefficient conducted over the asymmetry for California electricity market, we found that the asymmetry between the prices and loads is not significant for daily average data in 1999 yr market (before electricity crisis) but extremely significant for those in 2000 yr market (during the crisis). To further uncover the difference of asymmetry between the years 1999 and 2000, a modified H statistic (MH) and DMH statistic are proposed. One of the present contributions is that the high MH values calculated for hourly data exist in majority months in 2000 market. Another important conclusion is that the cross-correlation with downwards dominates over the whole 1999 yr in contrast to the cross-correlation with upwards dominates over the 2000 yr. (C) 2016 Author(s).
机译：为了检测和量化两次序列的不对称性，基于最近的不对称反复互相关分析（A-DXA），提出了一种新的互相关系数，我们称为A-DXA系数。 A-DXA系数作为DXA系数Rho（DXA）的重要延伸，含有两个定向不对称的互相关指数，分别描述向上和向下的非对称互相关。通过使用每个系列本身的两个时间序列和定向方差函数的定向协方差函数的信息而不是协方差函数和时间尺度之间的幂律，所提出的A-DXA系数可以在两个系列之间检测到两种系列之间的不对称性互相关是显着的与否。通过提出的A-DXA系数在加州电力市场的不对称中进行，我们发现价格和负荷之间的不对称对1999年的日期平均数据（电力危机前）的日常平均数据不重要，但对于那些人来说非常重要2000年的市场（危机期间）。为了进一步揭示1999年和2000年之间不对称之间的不对称差异，提出了一种改进的H统计（MH）和DMH统计。其中一个贡献的是，在2000年市场的多数月份中计算了每小时数据计算的高MH值。另一个重要的结论是与向下的互相关与整个1999年的统治者统治到2000年在2000年超过2000年上的互相关。 （c）2016年作者。

著录项

  • 来源
    《Chaos》 |2016年第6期|共10页
  • 作者

    Wang Fang;

  • 作者单位

    Hunan Agr Univ Coll Sci Changsha 410128 Hunan Peoples R China;

  • 收录信息
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 eng
  • 中图分类 自然科学总论;
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