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首页> 外文期刊>Infinite dimensional analysis, quantum probability, and related topics >An extension of the mixed Novikov-Kazamaki condition
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An extension of the mixed Novikov-Kazamaki condition

机译：混合的诺维科夫 - 哈萨达亚崎条件的延伸

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Given a continuous local martingale M, the associated stochastic exponential epsilon(M) = exp{M - 1/2 M } is a local martingale, but not necessarily a true martingale. To know whether epsilon(M) is a true martingale is important for many applications, e.g., if Girsanov's theorem is applied to perform a change of measure. We give several generalizations of Kazamaki's results and finally construct a counterexample which does not satisfy the mixed Novikov-Kazamaki condition, but satisfies our conditions.
机译：给定连续的本地鞅M，相关的随机指数epsilon（m）= exp {m - 1/2＆ m＆}是一个当地的鞅，但不一定是真正的鞅。 要知道epsilon（m）是否是真正的鞅对许多应用很重要，例如，如果申请GIRSANOV的定理，以执行措施的变化。 我们提供了几次Kazamaki的结果概括，最后构建了一个不满足于混合的NoviCov-Kazamaki病症的反例，但满足了我们的条件。

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