Study of the Stationarity of Random Time Series Using the Principle of the Information-Divergence Minimum

Savchenko V. V.

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Study of the Stationarity of Random Time Series Using the Principle of the Information-Divergence Minimum

机译：利用信息分歧原理研究随机时间序列的平稳性研究

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Using the theoretic-information approach and the criterion of the information-divergence minimum in the Kullback-Leibler metric, we propose a new algorithm for checking the time series for stationarity in a broad sense. We consider an example of realizing this algorithm, study its dynamic characteristics, and give recommendations on its use under conditions of small samples.

机译：使用理论信息方法和Kullback-Leibler度量中的信息分流最小的标准，我们提出了一种新的算法，用于在广义上检查实向性的时间序列。我们考虑了实现该算法的一个例子，研究其动态特性，并在小样本条件下提供建议。

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来源
《Radiophysics and quantum electronics》 |2017年第1期|共7页
作者
Savchenko V. V.;
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作者单位

Nizhny Novgorod State Linguist Univ Nizhnii Novgorod Russia;

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收录信息
原文格式 PDF
正文语种 eng
中图分类无线电物理学;真空电子学（电子物理学）;
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