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首页> 外文期刊>Optimal Control Applications and Methods >Certainty equivalence principle in stochastic differential games: An inverse problem approach
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Certainty equivalence principle in stochastic differential games: An inverse problem approach

机译：随机差异游戏的确定性等价原理：逆问题方法

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This paper aims to characterize a class of stochastic differential games, which satisfy the certainty equivalence principle beyond the cases with quadratic, linear, or logarithmic value functions. We focus on scalar games with linear dynamics in the players' strategies and with separable payoff functionals. Our results are based on the resolution of an inverse problem that determines strictly concave utility functions of the players so that the game satisfies the certainty equivalence principle. Besides establishing necessary and sufficient conditions, the results obtained in this paper are also a tool for discovering new closed-form solutions, as we show in two specific applications: in a generalization of a dynamic advertising model and in a game of noncooperative exploitation of a productive asset.
机译：本文旨在表征一类随机差动游戏，这些差动游戏满足了具有二次，线性或对数值函数的案例超出了确定性等效原理。 我们专注于播放器策略中具有线性动力学的标量游戏，并且具有可分离的收益函数。 我们的结果基于解决逆问题的反相，该逆问题决定了玩家的严格凹形效用功能，以便游戏满足确定性的等价原则。 除了建立必要和充分的条件外，本文获得的结果也是发现新的封闭解决方案的工具，正如我们在两个特定应用中所示的那样：在动态广告模型的概括和非自由化剥削游戏中的概括 生产力资产。

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