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Price volatility spillovers among agricultural commodity and crude oil markets: Evidence from the range-based estimator

机译：农产品和原油市场之间的价格波动溢出：基于范围估计的证据

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The paper examines the price volatility spillovers among the crude oil, soybeans, corn, wheat, and sugar futures markets over the period 1/1/2006-11/29/2013. We separately investigate the periods of the pre-crisis, the crisis, and the post-crisis in financial markets. We use the Yang-Zhang estimators for the historical volatility and find that there is a volatility sprawl from the crude oil to corn markets. There is also bi-directional causality between the corn and soybeans markets. In addition, we observe significant volatility spillovers from both the soybeans and the corn markets to the wheat markets. The results are also valid in a different sub-period analysis.
机译：本文研究了在1/1 / 2006-11 / 29/2013期间原油，大豆，玉米，小麦和糖期货市场中的价格波动溢出效应。我们分别研究金融市场危机前，危机和危机后的时期。我们使用Yang-Zhang估计量来计算历史波动率，发现从原油到玉米市场存在波动率蔓延。玉米和大豆市场之间也存在双向因果关系。此外，我们观察到从大豆和玉米市场到小麦市场的大幅波动性溢出。结果在不同的子期间分析中也有效。

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