STOCHASTIC OPTIMAL CONTROL WITH DELAY IN THE CONTROL II: VERIFICATION THEOREM AND OPTIMAL FEEDBACKS

Gozzi Fausto; Masiero Federica

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STOCHASTIC OPTIMAL CONTROL WITH DELAY IN THE CONTROL II: VERIFICATION THEOREM AND OPTIMAL FEEDBACKS

机译：随机最佳控制，延迟控制II：验证定理和最佳反馈

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We consider a stochastic optimal control problem governed by a stochastic differential equation with delay in the control. Using an existence and uniqueness result of a sufficiently regular mild solution of the associated Hamilton-Jacobi-Bellman equation (see the companion paper [F. Cozzi and F. Masiero, SIAM J. Control Optim., 55 (2017), pp. 2981-30121), we solve the control problem by proving a verification theorem and the existence of optimal feedback controls.

机译：我们考虑随机微分方程具有延迟控制的随机微分方程治理的随机最佳控制问题。使用相关的Hamilton-jacobi-Bellman方程的充分常规温和解决方案的存在和唯一性结果（参见Companion Paper [F.Cozzi和F.Masiero，Siam J.控制Optim。，55（2017），PP。2981 -30121），我们通过证明验证定理和最佳反馈控制的存在来解决控制问题。

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来源
《SIAM Journal on Control and Optimization》 |2017年第5期|共26页
作者
Gozzi Fausto; Masiero Federica;
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作者单位

Univ LUISS Guido Carli Dipartimento Econ &

Finanza Viale Romania 32 I-00197 Rome Italy;

Univ Milano Bicocca Dipartimento Matemat &

Applicaz Via Cozzi 55 I-20125 Milan Italy;

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收录信息
原文格式 PDF
正文语种 eng
中图分类运筹学;控制论、信息论（数学理论）;
关键词
optimal control of stochastic delay equations; delay in the control; lack of the structure condition; second order Hamilton-Jacobi-Bellman equations in infinite dimension; verification theorem; optimal feedbacks; K-convergence;

机译：随机延迟方程的最优控制;控制延迟;缺乏结构条件;二阶汉密尔顿 - 雅各 - 贝尔曼方程在无限尺寸;验证定理;最佳反馈;K〜融合;

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