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Asymptotic normality and parameter change test for bivariate Poisson INGARCH models

机译：二乙二岛坡拱模型的渐近常态和参数变化试验

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AbstractIn this paper, we consider the problem of testing for a parameter change in bivariate Poisson integer-valued GARCH(1, 1) models, constructed via a trivariate reduction method of independent Poisson variables. We verify that the conditional maximum-likelihood estimator of the model parameters is asymptotically normal. Then, based on these results, we construct CMLE- and residual-based CUSUM tests and derive that their limiting null distributions are a function of independent Brownian bridges. A simulation study and real data analysis are conducted for illustration.]]>
机译：<！[cdata [ <标题>抽象 ara id =“par1”>在本文中，我们考虑了测试的问题 通过独立泊松变量的琐碎的减少方法构造的二乙酸泊松整数型GARCH（1,1）模型的参数变化。 我们验证了模型参数的条件最大似然估计器是渐近正常的。 然后，基于这些结果，我们构建基于CMLE和残差的CUSUM测试并导出它们的限制空分布是独立布朗桥的功能。 进行仿真研究和实际数据分析。 ]]>

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