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首页> 外文期刊>Journal of neurosurgical sciences >SEQUENTIAL TESTING OF TWO HYPOTHESES FOR A STATIONARY ORNSTEIN-UHLENBECK PROCESS
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SEQUENTIAL TESTING OF TWO HYPOTHESES FOR A STATIONARY ORNSTEIN-UHLENBECK PROCESS

机译：两个假设的静止Onstein-Uhlenbeck过程的顺序测试

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The present paper is concerned with the conditionally extremal settings of the sequential testing problem of two simple hypotheses about a parameter responsible for the local return rate of a stationary Ornstein-Uhlenbeck process to its mean value. Minimization of the Kullback-Leibler divergence is considered as an optimality test. An asymptotically optimal scheme is put forward, first, in the case when the error probabilities of the first and the second kind tend to zero, and, second, in the case when the tested parameters go off to infinity but the distance between them is fixed.
机译：本文涉及两个简单假设的顺序测试问题的条件极值设置，该参数负责静止的Onstein-Uhlenbeck过程的局部返回率的参数到其平均值。 最小化Kullback-Leibler发散被认为是最优性测试。 提出了一种渐近最佳方案，首先提出了第一，在第一和第二种的误差概率趋于为零的情况下，并且第二，在测试参数越远的情况下，它们之间的距离是固定的 。

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