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Exact Solutions of the Transform of Term Structure of Interest Rates under Levy Jumps

机译：征费跳跃下利率期限结构转换的精确解

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This paper synthesizes and significantly extends the literature on affine asset-pricing models by deriving exact-form expressions for three types transform of an AJD process X, and then these transforms lead to analytically tractable pricing relations for a wide variety of valuation problems. In addition, the applications of this model for the fixed-income pricing model and a wide range of option-pricing model, are mentioned in this paper.
机译：本文通过推导AJD流程X的三种类型转换的精确形式表达式，来合成并显着扩展了仿射资产定价模型的文献，然后这些转换导致了针对各种估值问题的易于分析的定价关系。此外，本文还介绍了该模型在固定收益定价模型和广泛的期权定价模型中的应用。

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