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首页> 外文期刊>International Journal of Applied Mathematics & Statistics >Minimizing of Shortfall Risk in a Jump-Diffusion Model with Continuous Dividends
【24h】

Minimizing of Shortfall Risk in a Jump-Diffusion Model with Continuous Dividends

机译：具有连续红利的跳跃扩散模型中的短缺风险最小化

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We consider jump-diffusion asset price model being driven by a count process that more general than Poisson process. Supposing that risk assets pay continuous dividend regarded as the function of time. We discusses the problem of minimization of shortfall risk under complete financial markets. In perform the existence of an optimal portfolio, we employ the conventional stochastic analysis methods. We find explicit formula for the optimal portfolio, the value function and the optimal process wealth in some particular utility function.
机译：我们认为跳跃扩散资产价格模型是由比泊松过程更普遍的计数过程驱动的。假设风险资产连续支付股息，这是时间的函数。我们讨论了在完整的金融市场下将短缺风险最小化的问题。为了执行最优投资组合的存在，我们采用了传统的随机分析方法。我们找到了一些特定效用函数中最优投资组合，价值函数和最优过程财富的明确公式。

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