Forward integrals and an Ito formula for fractional Brownian motion

Biagini F; Oksendal B

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Forward integrals and an Ito formula for fractional Brownian motion

机译：前向积分和分数布朗运动的Ito公式

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We consider the forward integral with respect ot fractional Brownian motion B-(H)(t) and relate this to the Wick-Ito-Skorohod integral by using the M-operator introduced by Ref. 10 and the Malliavin derivative D-t((H)). Using this connection we obtain a general Ito formula for the Wick-Ito-Skorohod integrals with respect to B(H)(t), valid for H epsilon (1/2,1).

机译：我们考虑分数布朗运动B-（H）（t）的正向积分，并通过使用Ref引入的M算子将其与Wick-Ito-Skorohod积分联系起来。 10和Malliavin衍生物D-t（（H））。使用此连接，我们获得了关于B（H）（t）的Wick-Ito-Skorohod积分的通用Ito公式，该公式对于H epsilon（1 / 2,1）有效。

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来源
《Infinite dimensional analysis, quantum probability, and related topics》 |2008年第2期|共21页
作者
Biagini F; Oksendal B;
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作者单位

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收录信息
原文格式 PDF
正文语种 eng
中图分类物理学;
关键词
forward integral; Wick-Ito-Skorohod integral; Wick product; Malliavin derivative; fractional Brownian motion; Ito formula; WHITE-NOISE THEORY; STOCHASTIC CALCULUS; HURST PARAMETER; RESPECT; FINANCE;

机译：正向积分;Wick-Ito-Skorohod积分;Wick乘积;Malliavin导数;分数布朗运动;Ito公式;白噪声理论;随机演算;赫斯特参数;尊重;财务;

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