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【24h】

A note on asymmetry in commodity futures markets

机译：关于商品期货市场不对称性的说明

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This study tests for asymmetry in futures price changes for various commodities (cattle, maize, wheat, gold, oil, Standard and Poors 500, silver and US Treasury Bills) using daily, weekly and monthly data. The data range from as far back as 1969 formaize, and as recent as 1984 for oil, with data continuing through to 1995 for each commodity. Tests are used to determine whether or not prices move up in the same fashion as they move down, over varying data frequencies. The results indicate that every commodity analysed shows at least some degree of asymmetry.
机译：这项研究使用每日，每周和每月的数据来测试各种商品（牛，玉米，小麦，黄金，石油，标准普尔500指数，白银和美国国库券）的期货价格变化的不对称性。数据的范围可以追溯到1969年的形式化数据，最近的数据是1984年的石油数据，每种商品的数据一直延续到1995年。测试用于确定价格是否在不同的数据频率上以与下跌相同的方式上涨。结果表明，分析的每种商品至少都表现出一定程度的不对称性。

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