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首页> 外文期刊>Random operators and stochastic equations >A decomposition approach for the discrete-time approximation of FBSDEs with a jump
【24h】

A decomposition approach for the discrete-time approximation of FBSDEs with a jump

机译：具有跳变的FBSDE离散时间逼近的分解方法

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We are concerned with the discretization of a solution of a forward-backward stochastic differential equation (FBSDE) with a jump process depending on the Brownian motion. In this paper, we study the cases of Lipschitz generators and the generators with a quadratic growth with respect to the variable z. We propose a recursive scheme based on a general existence result given in the companion paper [15] and we study the error induced by the time discretization. We prove the convergence of the scheme when the number of time steps n goes to infinity. Our approach allows to get a convergence rate similar to that of schemes of Brownian FBSDEs.
机译：我们关心的是离散离散的前向后向随机微分方程（FBSDE），其求解取决于布朗运动。在本文中，我们研究了Lipschitz生成器以及关于变量z二次增长的生成器的情况。我们根据伴随论文[15]中给出的一般存在结果提出了一种递归方案，并研究了时间离散引起的误差。当时间步长n达到无穷大时，我们证明了该方案的收敛性。我们的方法允许获得类似于布朗FBSDE方案的收敛速度。

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