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首页> 外文期刊>Lithuanian mathematical journal >Precise large deviations for actual aggregate loss process in a dependent compound customer-arrival-based insurance risk model
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Precise large deviations for actual aggregate loss process in a dependent compound customer-arrival-based insurance risk model

机译：在基于复合客户到达的保险风险模型中，实际总损失过程的精确大偏差

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In this paper, we investigate a dependent compound customer-arrival-based insurance risk model, in which the kth customer purchases a random number of insurance contracts, his/her actual individual claim sizes are described as negatively dependent consistently varying-tailed random variables multiplied by a general shot noise function, and the individual customer-arrival process is a Poisson process. We obtain some precise large deviation results for the actual aggregate loss process, which extend and close the gaps of the related results of Shen et al. [X. Shen, Z. Lin, and Y. Zhang, Precise large deviations for the actual aggregate loss process, Stoch. Anal. Appl., 27:1000-1013, 2009].
机译：在本文中，我们研究了基于因果关系的复合客户到达保险风险模型，其中第k位客户购买了随机数量的保险合同，他/她的实际个人理赔规模被描述为负相关的，持续变化的尾部随机变量乘以通过一般的散粒噪声函数，而各个到达客户的过程就是泊松过程。对于实际的骨料损失过程，我们获得了一些精确的大偏差结果，从而扩大和缩小了Shen等人的相关结果的差距。 [X。 Shen Z. Lin和Y Y Zhang，对于实际的总损失过程，精确的大偏差Stoch。肛门Appl。，27：1000-1013，2009]。

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