...
  • 主题
高级搜索  >
历史搜索 清空历史
首页> 外文期刊>Optimal Control Applications and Methods >Optimal investment and proportional reinsurance with constrained control variables
【24h】

Optimal investment and proportional reinsurance with constrained control variables

机译：控制变量受限的最优投资和比例再保险

获取原文
获取原文并翻译 | 示例
           
页面导航
  • 摘要
  • 著录项
  • 相似文献
  • 相关主题

摘要

In this paper, under the criterion of maximizing the expected exponential utility from terminal wealth, we study the optimal investment and proportional reinsurance strategy for an insurance company. The closed-form expressions for the optimal strategy and value function are derived not only for the compound Poisson risk model but also for the Brownian motion model. We can see that, with normal constraints on the control variables, the value function is still a classical solution to the corresponding Hamilton-Jacobi-Bellman equation.
机译：本文以最大化终端财富的期望指数效用为准则，研究了保险公司的最优投资和比例再保险策略。不仅针对复合泊松风险模型，而且针对布朗运动模型，都推导了用于最佳策略和价值函数的闭式表达式。我们可以看到，在控制变量具有正常约束的情况下，值函数仍然是相应汉密尔顿-雅各比-贝尔曼方程的经典解。

著录项

相似文献

  • 外文文献
  • 中文文献
  • 专利
获取原文

客服邮箱：kefu@zhangqiaokeyan.com

京公网安备：11010802029741号 ICP备案号：京ICP备15016152号-6 六维联合信息科技 (北京) 有限公司©版权所有

  • 客服微信

  • 服务号