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Filtering for partially observed diffusion and its applications

机译：过滤部分观察到的扩散及其应用

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This paper provides an analytic method of filtering for partially observed diffusions, which can be also used for parameter estimation with the quasi-maximum likelihood method. The filtering is shown to have consistency in a weak sense. In addition, using the stochastic volatility models, a comparative simulation study is carried out to see how well the proposed method numerically works. The performance of the proposed method is basically better than that of the extended Kalman filtering.
机译：本文提供了一种对部分观测到的扩散进行滤波的解析方法，该方法也可以用于准最大似然法进行参数估计。过滤显示在弱意义上具有一致性。此外，使用随机波动率模型，进行了比较模拟研究，以查看所提出方法在数值上的效果。所提出的方法的性能基本上优于扩展的卡尔曼滤波。

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