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【2h】

The Non-linear Characteristic of CSI 300 Index Futures Intraday Mispricing: A Research Based on Threshold Autoregressive Model

机译：沪深300指数期货日内错误定价的非线性特征：基于阈值自回归模型的研究

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股指期货的定价偏差指的是股指期货市场价格同其理论价格之间的差异，反映了市场的定价效率。对于股指期货定价偏差的研究在理论上和实际上都有重要意义，一方面可以完善对期货的定价修正、帮助投资者进行投资决策，另一方面也有助于金融监管机构对金融市场的宏观调控。根据无套利原理，在市场存在摩擦的情况下，股指期货的理论价格不再是一个固定数值，而是一个区间。在这个理论价格区间内外，套利力量对市场的反应不同。当股指期货价格处于理论价格区间内时，市场上不存在套利活动，股指期货价格倾向于随机漫步，而当股指期货越过理论价格区间后，套利投资者就会采取套利交易，使得股指期货价格向理论价格区间回归。因此，定价偏差在理论上也...

机译：股指期货的定价偏差指的是股指期货市场价格同其理论价格之间的差异，反映了市场的定价效率。对于股指期货定价偏差的研究在理论上和实际上都有重要意义，一方面可以完善对期货的定价修正、帮助投资者进行投资决策，另一方面也有助于金融监管机构对金融市场的宏观调控。根据无套利原理，在市场存在摩擦的情况下，股指期货的理论价格不再是一个固定数值，而是一个区间。在这个理论价格区间内外，套利力量对市场的反应不同。当股指期货价格处于理论价格区间内时，市场上不存在套利活动，股指期货价格倾向于随机漫步，而当股指期货越过理论价格区间后，套利投资者就会采取套利交易，使得股指期货价格向理论价格区间回归。因此，定价偏差在理论上也...

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作者
郑清英;
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年度 2013
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正文语种 zh_CN
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The Non-linear Characteristic of CSI 300 Index Futures Intraday Mispricing: A Research Based on Threshold Autoregressive Model

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