机译:使用多元GARCH框架对边境经济体的国际市场波动传递进行建模:来自尼日利亚股票和债券市场的证据
机译:热钱和中国的股市波动:使用GARCH-MIDAS模型的进一步证据
机译:博茨瓦纳和纳米比亚股市收益的波动率建模和预测:使用具有不同分布密度的GARCH模型的证据
机译:使用CARR模型和GARCH模型预测股指的波动性:来自中国上海股市的证据
机译:中国股票市场的市场效率问题:I.中国股票市场的周日效应,月度效应和月度效应。二。中国的两个股票市场(上海和深圳)是整合还是细分?三,重新对中国股市施加10%的价格限制的影响。
机译:使用E-GARCH来分析投资者情绪对股票市场崩溃附近股票回报的影响
机译:使用单变量对称和不对称加油模型建模南非股市波动