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The pricing of European call option with the default risk under stochastic interest rate

机译：随机利率下具有违约风险的欧式看涨期权的定价

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本文主要研究了随机利率下欧式看涨期权的定价，以及随机利率下考虑违约风险的欧式看涨期权的定价，其中核心内容为随机利率下考虑违约风险的欧式看涨期权的定价。本文采用的随机利率模型为Vasicek模型，它有两个重要的性质：一是随机性，二是均值回复性。这也符合利率的实际变化情况。当利率随机时我们以零息债券的价格为计价单位，基于鞅方法，通过测度变换找出等价鞅测度，得出欧式看涨期权的定价公式。考虑到实际有效性，我们将该方法推广到随机利率下带有违约风险的欧式看涨期权的定价。违约风险模型主要有两种：结构方法(企业价值模型)和简化方法(基于强度模型)。对于考虑违约风险的期权的定价问题已经有很多学者进行研究，采...

机译：本文主要研究了随机利率下欧式看涨期权的定价，以及随机利率下考虑违约风险的欧式看涨期权的定价，其中核心内容为随机利率下考虑违约风险的欧式看涨期权的定价。本文采用的随机利率模型为Vasicek模型，它有两个重要的性质：一是随机性，二是均值回复性。这也符合利率的实际变化情况。当利率随机时我们以零息债券的价格为计价单位，基于鞅方法，通过测度变换找出等价鞅测度，得出欧式看涨期权的定价公式。考虑到实际有效性，我们将该方法推广到随机利率下带有违约风险的欧式看涨期权的定价。违约风险模型主要有两种：结构方法(企业价值模型)和简化方法(基于强度模型)。对于考虑违约风险的期权的定价问题已经有很多学者进行研究，采...

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作者
张慧利;
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年度 2013
总页数
原文格式 PDF
正文语种 zh_CN
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