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一种基于会计信息相关性的投资组合预测方法及系统

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本发明公开了一种基于会计信息相关性的投资组合预测方法及系统，包括以下步骤：获取上市公司的财务报表数据、股票交易数据和分析师盈余预测数据，并计算上市公司的return值以及CAR；其中，return值为考虑现金红利再投资的日个股回报率，CAR为累积超额收益率；根据return值以及CAR，通过T检验方法得到会计系统、分析师预测系统与股价系统分别属于不同系统的检验结果；根据检验结果计算会计信息的相关性、预测价值和反馈价值；根据会计信息的相关性、预测价值和反馈价值，对五因子模型进行回归计算，获得最终的投资组合。本发明能够有效改进现有投资组合选股模型对股票回报率的解释力与预测能力，从而能够有效地提高投资组合预测的准确性以及股票的回报率。

著录项

公开/公告号CN109800928A

专利类型发明专利
公开/公告日2019-05-24

原文格式PDF
申请/专利权人广州大学;
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申请/专利号CN201910228560.5
发明设计人胡志勇;张婧昕;李旎;黄琼宇;于贝贝;李元;梁达正;熊强;牛伊宁;胡立昂;谢高辉;陈阳;
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申请日2019-03-25
分类号
代理机构广州三环专利商标代理有限公司;
代理人颜希文
地址 510000 广东省广州市番禺广州大学城外环西路230号
入库时间 2024-02-19 10:02:02

法律信息

法律状态公告日

法律状态信息

法律状态
2019-06-18

实质审查的生效 IPC(主分类):G06Q10/04 申请日:20190325

实质审查的生效
2019-05-24

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