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一种基于投资者情绪的IS量化交易系统及方法

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摘要

本发明公开了一种基于投资者情绪的IS量化策略交易系统及方法。首先，通过结合Hownet中文基础情感词典、以BCC为语料金融领域词典和文本挖掘的东方财富网股吧来构建个股投资者情绪指标；然后，通过对若干投资者情绪代理变量的主成分分析，得到市场投资者情绪指标；最后，引入文本挖掘出的个股投资者情绪指标，按照个股投资者情绪与股价收益率正相关，与股价波动率负相关，来更新股价增长率和波动率的预测公式，然后将市场投资者情绪指标代入IS策略最优化问题目标函数中，以实现基于投资者情绪改进的IS动态交易策略的执行。本发明实现了投资者情绪和算法交易的结合，相较于传统交易策略有利于降低交易成本，提高交易收益，具有较强的适用性和推广性。

著录项

  • 公开/公告号CN110297915A

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2019-10-01

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 苏州点对点信息科技有限公司;

    申请/专利号CN201910537815.6

  • 发明设计人 刘海飞;

    申请日2019-06-20

  • 分类号G06F16/36(20190101);G06F16/33(20190101);G06K9/62(20060101);G06Q40/04(20120101);

  • 代理机构32251 苏州翔远专利代理事务所(普通合伙);

  • 代理人刘计成

  • 地址 215000 江苏省苏州市虎丘区高新区竹园路209号4号楼

  • 入库时间 2024-02-19 13:26:53

法律信息

  • 法律状态公告日

    法律状态信息

    法律状态

  • 2019-11-01

    实质审查的生效 IPC(主分类):G06F16/36 申请日:20190620

    实质审查的生效

  • 2019-10-01

    公开

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