外汇报价管理交互实现方法

技术领域

本发明涉及金融信息技术，尤其是涉及一种用于外汇做市商报价引擎的外汇报价管理交互实现方法。

背景技术

外汇交易平台分主要分为两种:有处理平台模式(Dealing Desk，简称DD)和无处理平台模式(No Dealing Desk，简称NDD)。有处理平台模式(DD)的外汇交易平台又叫做市商(Market Maker，简称MM)。做市商，顾名思义，就是为客户“做市”，“制造市场”。在一定条件下，交易者想买进的时候，做市商卖出给该交易者，当交易者想卖出的时候，做市商将其买入，也就是说，在需要的时候，做市商会始终处在交易者反方的位置，与交易者的头寸相反，通过这种方式来“做市”。做市商一般通过点差来盈利，并在需要的时候与客户持相反的方向交易。

在做市商的交易平台中，报价引擎(或报价引擎系统)是其中的核心。客户通过业务子系统或银行间交易平台向报价引擎系统发起报价请求，报价引擎系统从国际市场实时接入一家或多家报价源(支持手工和系统两种方式)，然后利用系统自身的处理机制或报价策略来处理牌价，再把综合报价发布给客户，客户依此价格进行交易。

现有的针对外汇做市商用户(以下简称“用户”)开发的软件系统允许用户管理做市报价。一般来说，系统允许用户进行手动做市报价或配置策略用于自动生成报价。相应地，系统通常提供自动报价和手动报价两种报价模式。然而，这两种报价模式在使用时需要用户手动切换，并且两种模式的界面往往具有很大不同，因此普遍导致两种报价模式的价格显示、管理操作都较为分散，用户友好度较低。此外，两种报价模式的实现逻辑也存在很大区别，因此底层的软件是彼此相对独立地开发和运行的，导致报价模式的切换过程较慢，期间通常还需要从一种模式退出再进入另一模式，影响了外汇实时交易时的便利性和时效性。

因此，希望设计一种改善的外汇报价管理交互方式。

发明内容

提供本发明内容以便以简化形式介绍将在以下具体实施方式中进一步的描述一些概念。本发明内容并非旨在标识所要求保护的主题的关键特征或必要特征，也不旨在用于帮助确定所要求保护的主题的范围。

本发明旨在解决现有技术中外汇报价管理界面复杂、用户友好度低、报价界面切换麻烦且费时等问题，提供一种改善的外汇报价管理交互方式。

根据本发明的一个方面，提供了一种用于外汇报价管理交互的实现方法，所述方法包括：

在报价引擎客户端上呈现外汇报价管理界面，其中所述外汇报价管理界面由自动报价模式和手工报价模式共用，所述自动报价模式和所述手工报价模式可由用户通过所述外汇报价管理界面中提供的报价模式切换控件来切换；以及

根据用户当前选择的报价模式，将经由所述外汇报价管理界面接收到的用户交互信息发送给报价引擎以执行相应的自动报价业务或手工报价业务。

根据本发明的进一步实施例，所述外汇报价管理界面包含报价管理区域，所述报价管理区域中包含多组报价，每一组报价包括买入价和卖出价，并且其中所述多组报价中包括一组综合报价以及一组或多组带量报价。

根据本发明的进一步实施例，所述综合报价的价格数字以比所述带量报价的价格数字大的字号显示。

根据本发明的进一步实施例，所述多组报价中的每一个报价的关键数字以大于该报价的其他数字的字号显示。

根据本发明的进一步实施例，在所述报价管理界面中，为所述多组报价中的每一个报价提供“出价/暂停”按钮，在所述自动报价模式中，所述“出价/暂停”按钮用于发布自动报价或撤回自动报价并停止后续产生新的自动报价，在所述手工报价模式中，所述“出价/暂停”按钮用于发布或撤回手动报价。

根据本发明的进一步实施例，在所述报价管理界面中，为所述多组报价中的每一个报价提供微调控件，在所述自动报价模式中，用户可使用所述微调控件调整目标价格与市场价格的价差，在所述手工报价模式中，用户可使用所述微调控件调整目标价格。

根据本发明的进一步实施例，在所述报价管理界面中，用户能够通过双击所述多组报价中的每一个报价的价格面板进入报价录入过程以编辑价格。

根据本发明的进一步实施例，在自动报价模式下，用户通过双击价格面板中进入报价录入过程并保存价格来切换到手工报价模式。

根据本发明的进一步实施例，在手动报价模式下，响应于用户选择价格源并点击馈送控件，切换到自动报价模式。

根据本发明的另一方面，提供了一种外汇做市商报价管理系统，所述系统包括：

客户端，其中所述客户端被配置成根据如本发明所提供的方法来为用户提供外汇报价管理交互界面；以及

报价引擎，所述报价引擎被配置成根据从所述客户端接收的报价管理指令向渠道发布报价。

与现有技术中的方案相比，本发明所提供的外汇报价管理交互实现方法至少具有以下优点：

1、整合了自动报价和手动报价的逻辑，将原先分开的报价界面设计为共用的界面，提升了用户体验，用户友好度高

2、用户界面按照所见即所得的理念设计，用户在系统界面看到的价格显示效果，就是交易对手在市场上看到我方价格的效果；

3、两种报价模式可以实时切换，而无需退出界面再重新加载另一界面，节省了模式切换过程的等待时间；以及

4、节省带宽和CPU使用等资源。

通过阅读下面的详细描述并参考相关联的附图，这些及其他特点和优点将变得显而易见。应该理解，前面的概括说明和下面的详细描述只是说明性的，不会对所要求保护的各方面形成限制。

附图说明

为了能详细地理解本发明的上述特征所用的方式，可以参照各实施例来对以上简要概述的内容进行更具体的描述，其中一些方面在附图中示出。然而应该注意，附图仅示出了本发明的某些典型方面，故不应被认为限定其范围，因为该描述可以允许有其它等同有效的方面。

图1是根据本发明的一个实施例的做市商报价引擎的示例架构图。

图2是根据本发明的一个实施例的报价管理界面的示例截图。

图3是描绘根据本发明的一个实施例的自动报价状态变化过程的示意图。

图4是描绘根据本发明的一个实施例的手工报价状态变化过程的示意图。

图5是描绘根据本发明的一个实施例的手工与自动报价切换过程的示意图。

图6是描绘根据本发明的一个实施例的用于外汇报价管理交互的实现方法的示例流程图。

具体实施方式

下面结合附图详细描述本发明，本发明的特点将在以下的具体描述中得到进一步的显现。

图1是根据本发明的一个实施例的做市商报价引擎的示例架构图。本领域技术人员应该理解，本发明的外汇报价管理交互实现方法并不受做市商报价引擎的具体架构的影响，而是可应用于各种架构的做市商报价引擎，图1的示例架构仅仅用于便于理解做市商报价引擎所涉及的各个实体及其工作流程。

如图1中所示，外汇做市商报价系统的整体架构可包括报价引擎客户端、数据源、报价引擎以及渠道。可选地，架构中还可包括行内系统和外部数据策略系统。

报价引擎是整个系统的核心。在图1的示例中，报价引擎包括客户端接入前置、数据源接口、业务工具层、以及渠道接口层。作为一个非限制性示例，报价引擎可以是申请人“上海中汇亿达金融信息技术有限公司”的“ComStar外汇报价引擎”。

客户端接入前置用于连接提供给做市商用户(以下简称“用户”)的客户端，将客户端发送的消息经过处理后发送给业务工具层，并将业务工具层返回的消息发送回客户端。用户通过客户端，可以接收业务工具层返回的实时市场报价和交易信息、配置业务工具、管理自动报价策略、管理自动和手工报价价格等等。

数据源接口(例如第三方平台API网关)用于连接到外部的各数据源以及平台以接收这些数据源和平台的报价。为便于描述，以下将数据源和平台统称为“数据源”。不同数据源可具有不同的数据类型，以下给出其中的数据源及其类型的一些示例：

(1)中国外汇交易中心CMDS数据源

(2)路透数据源

(3)单银行平台数据源

针对这数据源多类型的数据，数据源接口可对接入的市场数据源标准化处理，随后将报价发送给业务工具层。

业务工具层可包括一个或多个业务工具模块，每一个业务工具模块可用于执行一项特定的业务。例如，如图1中例示的，业务工具模块可包括CSWAP业务工具、FXO业务工具、FXLC业务工具、FXLP业务工具等等。CSWAP业务工具用于实现中国外汇交易中心CFETS的C_SWAP业务(外汇掉期撮合业务)，因此该CSWAP业务工具在分析和处理了从数据源接口104接收到的市场报价数据后，给出针对C_SWAP业务的报价，并发布到CFETS的CSWAP业务渠道。类似地，FXO业务工具可用于实现CFETS的FXO(外汇期权)业务，FXLC业务工具和FXLP业务工具则可用于实现外汇的LC(流动性消费)和LP(流动性提供)业务，其中FXLC业务工具的功能是收外部报价，允许交易员对外下订单，FXLP业务工具的功能是向外部发报价，并接收外面的交易请求，方向与LC刚好相反。

渠道接口层可包括一个或多个渠道接口(也称“网关”)，用于分别与一个特定渠道进行对接。例如，渠道接口层可包括CEFTS CSWAP网关，用于连接到CFETS的CSWAP交易平台/服务器。类似地，渠道接口层还可包括CFETS FXO网关、CFETS LC网关、CFETS LP网关、CFETSCMDS(CFETS市场数据服务)网关、CFETS CSTP(CFETS Straight Through Process)网关等等。通过每一个渠道接口，可将各业务工具模块生成的报价消息发送给各个报价渠道，同时从各个渠道接收成交、询价等返回消息，随即再转发回相应的业务工具模块。例如，CFETSCMDS网关可用于获取外部市场行情，CFETS CSTP网关可用于获取外部成交数据。

可选地，报价引擎还可包括行内系统接口，例如行内系统API网关。目前中国经认证的外汇做市商通常为银行，每家银行有各自的银行内部管理系统，这些内部系统需要与报价引擎进行对接。例如，行内系统可包括资金的中台/后台汇总、风控管理等子系统/模块。来自行内系统的数据、指令、策略等各种信息通过行内系统接口转发给各个业务工具模块。

可选地，报价引擎还可包括外部数据策略接口。作为一个非限制性示例，外部数据策略接口可以是量化系统接口，用于连接外部的大数据/量化系统，例如申请人“上海中汇亿达金融信息技术有限公司”的“ComStar大数据/量化系统”。来自大数据/量化系统的数据或策略可通过量化系统接口112转发给相关的业务工具模块，例如在图1的示例中，来自量化系统的信息被提供给针对CFETS CMDS渠道的FXLP业务工具模块。

本领域技术人员应当理解，以上具体列举和描述的具体的业务工具模块、渠道接口以及对应的渠道都仅仅是示例，图1中的报价引擎架构可以适用于各种报价方案，并且通过这种架构可以容易地根据各报价方案中涉及的具体的实现过程来进行定制，或者根据数据源的变化、业务类型的变化、或具体业务实施方案的调整来进行修改。

如之前提到的，做市商用户可以通过图1中的报价引擎客户端来进行做市报价管理。本发明的报价引擎同样支持自动报价和手工报价这两种报价模式，并允许用户在两种模式之间方便地进行实时切换。

对于自动报价，需要支持的用户管理操作包括但不限于：

·切换数据源；

·调整价格点差；

·启动报价、停止报价；以及

·切换到手工报价模式。

对于手工报价，需要支持的用户管理操作包括但不限于：

·手工输入报价，并在必要时撤销输入操作；

·针对手工输入的报价进行价格微调；

·停止之前的手工报价，或者恢复之前的手工报价；以及

·切换到自动报价模式。

针对上述需求，本发明提供了一种改善的用户报价管理界面。图2是根据本发明的一个实施例的报价管理界面的示例截图。如图2中所示，左侧为手工报价模式界面，右侧为自动报价模式界面。需要注意，此处将两个界面并排放置在一起仅仅是为了便于解说和对比，并不是两种模式的界面并排成为一个单一界面，而是可以彼此相互实时切换，这在下文中将详细描述。

首先，在图2左侧的手工报价模式界面中可以看到，界面上部包含了一些当前报价界面的基本信息。例如：

“USD.CNY”表示当前外汇交易的货币品种，此处为美元对人民币；

“ESP”表示交易类型，此处为Executive Streaming Price，即可执行持续报价，也称点击成交；

“2021/03/03”表示当前报价对应的起息日(交割日)；

“BEST”表示所采用的价格聚合算法，此处对所选择数据源执行计算最优报价(Best Rate)的算法；

“CMDSB”表示当前连接到的数据源，此处指代的是CMDS双边市场(Bilateral)；

“BCHO”表示当前报价来源，此处指代的是中国银行；

“BCHO”两侧的“6.4688”和“6.4701”分别表示当前该报价来源的买入价和卖出价，在这组报价中间还存在“暂停”和“恢复”按钮，用于对单边单层的报价状态进行控制。

此外，在界面顶部右侧提供了几个示例的功能按钮，从左至右依次是：

“限额”，用于查看该货币对报价的限额及使用情况；

“成交模式切换”，用于控制当前业务工具发布的报价收到询价请求时，由报价引擎系统自动回价还是弹出交易单让交易员手工回价。作为一个优选示例，如该示例中所示的，自动成交模式界面下“模式切换”功能按钮可采用带有自动标记“A”的电脑的图标样式，表示点击此按钮将切换到手工回价模式，标记也切换成“手”的图标样式；

“点差”，用于进入报价点差调整界面，以允许用户调整各维度的报价点差；

“明细”，用于进入数据源的报价明细，以允许用户查看到生成数据源的行情的更多细节，包括多路数据源，档位明细等。；

“馈送”(Feed)，在图2中位于数据源旁边，用于数据源数据馈送的开始。

在上述基本信息和功能按钮区下方，占据界面的主要区域的是报价管理区域。左侧为买入价，右侧为卖出价，一对买入价和卖出价构成一组报价。在图2的示例中，界面中共有四组报价，其中最上方的一组为本方最优报价，以下几组分别为带交易量的报价，例如交易量分别为“1M”、“5M”以及“10M”时的报价。作为一个优选实施例，最上方的最优报价以大于带量报价的字号显示，从而方便用户查看，提升用户友好度。同时，每一个报价的关键数字(例如最后2位)以明显大于之前数字的字号显示，因为在外汇交易中，日内波动一般不大，区别主要在最后的两位数字，这也是用户和交易员最关注的数字。因此，放大最后两位数字同样能够方便用户查看，提升用户友好度。附加地或替代地，最后的两位数字也可以其他方式来凸显，例如“加粗”、“高亮”或其他合适的能够吸引用户便于查看的方式。

在一个优选示例中，在不同外汇交易中，显示的数字位数、小数点后位数、关键数字的位以及位数都可以根据需要不同地设置。例如，可通过以下参数来控制价格显示中的关键数字显示：

在图2的示例中，所示出的每一个报价都可由用户手工录入。例如，用户双击相应的价格面板(即价格数字显示区域)，即可进入手工报价录入过程，用户可直接编辑报价。在一个示例中，用户编辑完报价后可按回车键(Enter)保存并发布价格，或按Esc键取消编辑并回到上一价格。同时，8个报价中的每一个报价的靠中间侧都具有一对上下箭头，供用户微调报价。例如，每点击一下上箭头或下箭头，可将相应报价栏中的当前价格向上或向下调1个基点(或价格最后一位上调或下调1)。

此外，3组带量报价中的每一个报价的靠中间侧还提供有“撤销报价”按钮以及“出价/暂停”按钮。当用户点击图2界面中的“X”按钮，将立即撤销相应的手工报价，并清空该价格面板中的价格数据。当用户需要新增带量价格时，可再次通过双击价格面板来添加新的带量价格，并可类似地编辑相应的交易量。“出价/暂停”按钮则用于用户使该价格暂时失效或恢复有效。同时，在界面中还提供了“START ALL”和“STOP ALL”按钮，用于一键停止所有启动或停止所有的手工报价。

在一个优选示例中，在手工报价界面中提供了一个用于快速切换到自动报价模式的“报价模式切换”功能按钮。如图2中所示，在第一组综合报价的买入价和卖出价的靠中间侧，分别提供了一个“A”按钮，用于用户点击以快速切换到自动报价模式。由于该位置处于用户主要关注和频繁操作的区域中，因此方便用户操作，进而提升了用户友好度。

当用户在手工报价界面中点击了“报价模式切换”按钮，系统就会转到自动报价模式，并进入自动报价界面。如图2的右侧视图所示，本发明的报价管理交互界面设计中，对自动报价界面和手工报价界面进行了统一化设计并整合了两者的底层逻辑，使得自动报价界面与手工报价界面整合在一起，共享了绝大部分的界面元素和控件。通过图2右侧的自动报价界面与左侧的手工报价界面进行对比可以发现，本发明的自动报价界面与手工报价界面从布局和设计上几乎完全一样，区别仅在于手工报价界面中用于快速切换到自动报价模式的“A”按钮被取消。在自动报价界面下，用户仍然可以通过“恢复/暂停”按钮和“STARTALL”/“STOP ALL”按钮来启动或停止相应的报价，也可以通过价格面板边上的上下箭头按钮进行价格微调。当用户双击某一价格面板时，系统也会进入和手工报价界面中一样的手工报价录入过程，用户可输入价格数字，并通过按“Enter”键保存价格或按“Esc”键返回。值得注意的是，当用户按“Enter”键保存价格，系统将切换到手工报价模式。

通过这一设计，用户对于手工报价界面和自动报价界面的用户体验没有差异，只在系统底层实现时进行区分，例如：在自动报价模式下，价格调整是调整目标价格与市场价格的价差(下一次价格更新时，保留调整后的价差)，而在手工报价模式下，价格调整则是直接调整目标价格。此外，报价对手工报价和自动报价共用，对用户来说都是使自己的价格发布到市场上或从市场撤回，区别是在手工报价状态下撤回的是手工报价，而在自动报价状态下，是撤回当前发布到市场的报价，并停止后续产生新的自动价格。

本发明的这一两种报价模式界面的整合式设计，降低了用户对于两种报价界面的操作方式的学习成本，友好度提升，并且两种报价模式的切换可以实时进行，节省了界面的退出、切换和重新加载等过程的等待时间。

图3是描绘根据本发明的一个实施例的自动报价状态变化过程的示意图。在自动报价模式下，假设过程从“自动报价停止”状态开始，用户可通过点击界面上的“START”按钮来开始自动报价。作为响应，系统将尝试从数据源接收市场数据。如果从数据源接收到了有效的价格，则流程进入“自动报价有效”状态，否则，流程进入“自动报价无效”状态。

在“自动报价有效”状态下，系统将持续进行自动报价，例如系统可根据从数据源接收到的有效市场价格，基于预先配置的报价策略，持续进行生成自动报价并发布，直到用户点击“STOP”按钮，自动报价停止并撤回当前发布到市场的报价，流程返回到“自动报价停止”状态。此外，如果自动报价的过程中，自动生成的价格或用户微调的价格超出阈值(市场上下限)，或者上一次发布的价格超过有效时间(TTL)，或者在价格清洗过程中发现异常价格，则同样撤回并停止自动报价，流程返回到“自动报价无效”状态。

在“自动报价无效”状态，系统后台继续尝试从数据源接收数据或用户修改的数据，一旦接收到有效价格数据，则“自动报价无效”状态可立即转换到“自动报价有效”状态，并开始自动报价。如果在此状态下，用户点击“STOP”按钮，则系统返回到“自动报价停止”状态。

图4是描绘根据本发明的一个实施例的手工报价状态变化过程的示意图。在手工报价模式下，假设过程从“手工报价失效或停止”状态开始，如果上一次报价为手工报价，则用户可通过点击界面上的“START”按钮来开始手动报价，流程进入“手工报价有效”状态。如果上一次报价不是手工报价或者价格面板上没有价格，则用户可通过双击价格面板进行价格编辑，此时流程进入“手工报价录入过程”状态。

在“手工报价有效”状态下，系统检查当前的手工报价是否有效，如果有效，则发布该报价，如果价格超出阈值(市场上下限)，则不会发布该报价，流程返回到“手工报价失效或停止”状态。此外，当用户点击“STOP”按钮，报价也会停止并撤销已发布的价格，流程返回到“手工报价失效或停止”状态。在“手工报价有效”状态下，用户也可通过双击价格面板进行价格编辑，此时流程也进入“手工报价录入过程”状态。

在“手工报价录入过程”状态下，用户可编辑价格，并通过按“Enter”键保存价格，或者按“Esc”键会取消价格编辑。此时，如果此前的状态是“手工报价有效”状态，即用户已经通过点击START启动了手工报价，则无论用户按“Enter”键保存价格还是按“Esc”键取消价格编辑，手工报价录入过程结束后，流程都返回到“手工报价有效”状态。如果此前用户还未启动手工报价，则手工报价录入过程结束后，流程返回到“手工报价失效或停止”状态，需要用户再次点击START来启动手工报价。

图5是描绘根据本发明的一个实施例的手工与自动报价切换过程的示意图。如之前描述的，在“手工报价状态”下，当用户点击了界面上的报价模式切换控件，系统将从手工报价模式切换到自动报价模式，即进入“自动报价状态”。此外，用户还可以通过选择数据源，并点击设置在数据源旁边的馈送(Feed)按钮来切换到自动报价状态。

在“自动报价状态”下，如果用户选择数据源，并点击设置在数据源旁边的馈送按钮，此时会切换数据源，但仍然保持在自动报价状态。

作为一个优选示例，用户双击价格面板可直接进入价格编辑，从而进入“手工报价录入过程”状态。在该状态下，如果用户按“Enter”键保存价格，则系统不仅保存价格，还将切换到“手工报价状态”。相反，如果用户按“Esc”键，则取消价格编辑，返回到上一报价，并且继续保持在当前的“自动报价状态”。

图6是描绘根据本发明的一个实施例的用于外汇报价管理交互的实现方法600的示例流程图。如图6中所示，方法600开始于步骤602，在报价引擎客户端上呈现外汇报价管理界面。如之前所描述的，在本发明中，外汇报价管理界面由自动报价模式和手工报价模式共用，并且可允许用户通过界面中提供的报价模式切换控件来进行实时切换。

在步骤604，根据用户当前选择的报价模式，将经由外汇报价管理界面接收到的用户交互信息发送给报价引擎以执行相应的自动报价业务或手工报价业务。如之前描述的，报价引擎通过各业务工具模块将报价发布到各个渠道。对于渠道而言，并不区分该报价是手工报价还是自动报价，自动报价本质上就是持续的连续报价。因此，在价格发布环节，两种报价模式的业务逻辑也是相同的。对于报价引擎来说，两种报价模式的区别主要在于自动报价模式下需要通过各个业务工具模块、行内系统模块和/或外部数据策略服务(例如大数据/量化系统)来生成自动报价，用户可以通过客户端对自动报价的价格进行管理，包括微调、设定报价量级、开始/停止等操作。因此，根据当前报价模式的不同，报价引擎可以相应地知道用户当前给出的管理和交互指令或信息是针对手动报价还是自动报价，并相应地进行后续的业务处理。

以上描述了本发明的改进的外汇报价管理交互设计，与现有技术相比，除了之前提到的提高用户友好度和节省模式切换等待时间的优点之外，本发明所提供的外汇报价管理交互实现方法还至少具有以下技术效果：

1、用户界面按照所见即所得的理念设计，用户在系统界面看到的价格显示效果，就是交易对手在市场上看到我方价格的效果，在价格变化后，本方用户及发布到市场的价格同时更新，以及撤回之前发布的价格的动作等，比如：

a)停止报价后，除了不产生新的价格，也要马上同时撤回之前发布的价格；

b)数据源价格失效，或者上一次发布的价格超时后，马上撤回之前发布的价格；

2、节省带宽和CPU使用等资源，因为在本发明中：

a)客户端只会收到当前查看货币对的报价，以及所选用数据源的价格信息

b)在价格有效期内，目标价格未变，不重复向客户端推送价格变化

c)网络传输报价的通讯协议，使用最简的协议，避免有额外的带宽浪费

d)网络传输报价的通讯协议，不使用报文压缩，避免增加额外CPU计算耗时。

以上所已经描述的内容包括所要求保护主题的各方面的示例。当然，出于描绘所要求保护主题的目的而描述每一个可以想到的组件或方法的组合是不可能的，但本领域内的普通技术人员应该认识到，所要求保护主题的许多进一步的组合和排列都是可能的。从而，所公开的主题旨在涵盖落入所附权利要求书的精神和范围内的所有这样的变更、修改和变化。