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波动率模型的构建方法、装置、设备、介质及程序产品

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本发明涉及数据处理技术领域，具体是一种波动率模型的构建方法、装置、设备、介质及程序产品，所述方法包括：获取期权市场中的市场波动率数据集；基于所述市场波动率数据集对预设的随机波动率模型部分进行参数优化，得到优化的随机波动率模型部分；将所述优化的随机波动率模型部分和预设的局部波动率模型部分进行融合，得到局部随机波动率模型；基于所述市场波动率数据集对所述局部随机波动率模型中的局部波动率模型部分进行参数优化，得到目标局部随机波动率模型。本发明的波动率模型的构建方法，能够降低模型参数校正过程的难度，减少模型参数的校正时间，提高局部随机波动率模型的构建效率。

著录项

公开/公告号CN114049045A

专利类型发明专利
公开/公告日2022-02-15

原文格式PDF
申请/专利权人中国建设银行股份有限公司;
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申请/专利号CN202111443565.3
发明设计人林晓;孔国栋;徐浩;周宁;吴冬立;
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申请日2021-11-30
分类号G06Q10/06(20120101);G06Q40/04(20120101);G06F30/20(20200101);G06F111/04(20200101);G06F111/08(20200101);
代理机构31300 上海华诚知识产权代理有限公司;
代理人徐乐乐
地址 100033 北京市西城区金融大街25号
入库时间 2023-06-19 14:12:50

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法律状态
2022-02-15

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发明专利申请公布

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