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COMPUTERIZED METHOD AND SYSTEM FOR MANAGING A FINANCIAL PORTFOLIO RELATIVE TO MARKET VOLATILITY

机译:相对于市场波动性的金融资产组合管理方法和系统

摘要

The system and method for managing a financial portfolio relative to market stability includes determining a first allocation of assets in the portfolio and a level of equity exposure, the portfolio including a plurality of funds; monitoring a quantitative risk indicator for market signals, determining whether the quantitative risk indicator meets a predetermined risk threshold value and if the risk indicator meets the risk threshold value, adjusting the level of equity exposure by selling a first position on a first set of options associated with a first fund and purchasing a second position on a second set of options associated with a second fund.
机译:用于相对于市场稳定性管理金融投资组合的系统和方法包括:确定投资组合中资产的第一分配和股权敞口水平,该投资组合包括多个基金;以及监视市场信号的定量风险指标,确定定量风险指标是否满足预定风险阈值,以及如果风险指标满足风险阈值,则通过出售与第一套相关的第一套期权的第一头寸来调整股权敞口水平用第一只基金购买第二只与第二只基金有关的期权的第二头寸。

著录项

  • 公开/公告号US2013282621A1

    专利类型

  • 公开/公告日2013-10-24

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 AXA EQUITABLE FUNDS MANAGEMENT GROUP LLC;

    申请/专利号US201313921975

  • 发明设计人 STEVEN M. JOENK;

    申请日2013-06-19

  • 分类号G06Q40/06;

  • 国家 US

  • 入库时间 2022-08-21 16:51:19

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