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我国开放式基金市场波动性实证研究

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本文首先介绍了开放式基金市场波动性研究的最新进展,然后分别以上证基金指数和深证基金指数为研究对象,根据不同类型GARCH类模型的特点及其所刻画的市场波动特征,选用GARCH、GARCH_M和EGARCH模型对开放式基金指数收益率序列进行研究.实证结果表明:开放式基金指数收益率序列存在明显的波动聚集性和条件异方差性;外部冲击对市场波动的影响具有持续性;基金市场波动有显著的不对称性;基金收益率有显著的风险溢价效应.最后在实证研究的基础上分析了我国开放式基金发展中存在的问题及相应对策.

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来源
《2010年金融数学与金融计量分析学术研讨会》|2010年|128-135|共8页
会议地点北京
作者
Wang Zhenwei; 王振伟; Wang Shuping; 王书平; Wu zhenxin; 吴振信;
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作者单位

大会组委会;

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会议组织
正文语种
原文格式 PDF
中图分类 F832.51;
关键词
证券投资; 开放式基金市场; 波动性; GARCH模型; 收益率;

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