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期铜多阶段系列展期套期保值策略的实证检验

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铜的价格波动受多种因素影响,期铜套期保值的SH策略比SRH策略更具优势,但是，SH策略受限于期铜合约的期限,在套期保值需更长的期限时,本文提出的MSRH是一种更好的策略,而且MSRH并不区分影响铜价格的因素是在套期保值的前期还是后期发挥作用。在期铜的MSRH保值中,随着展期阶段数的增加,保值效率也递增,然而,在采用同样的展期阶段数时，随着期铜资产种类的增加,保值效率并没有表现出必然增加的趋势。

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来源
《2008年国际应用统计学术研讨会》|2008年|1-4|共4页
会议地点烟台
作者
伍海军;
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作者单位

中国现场统计研究会;

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会议组织
正文语种
原文格式 PDF
中图分类金融市场;概率论与数理统计在经济中的应用;
关键词
期铜合约; 套期保值; 多阶段系列展期; 套期保值效率; SH策略; 铜价格; 实证检验;

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